ΨΗΦΙΔΑ
Ψηφιακή Βιβλιοθήκη και Ιδρυματικό Αποθετήριο
Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο:
http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/28027| Συγγραφέας: | Κριτσέλης, Τζανέτος |
| Τίτλος: | Modeling and forecasting ATEX Stock Index volatility: a comparison based on normal Nad Stident's T-Error distribution |
| Ημερομηνία Έκδοσης: | 2022 |
| Τμήμα: | Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Λογιστική & Χρηματοοικονομική |
| Επόπτης Καθηγητής: | Ζαπράνης, Αχιλλέας |
| Περίληψη: | Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μοντελοποίηση , ανάλυση και η σύγκριση της προβλεπτής ικανότητας στοχαστικών μοντέλων GARCH πάνω στον γενικό δείκτη του Χρηματιστήριου των Αθηνών. Τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν είναι από την περίοδο 6/12003 έως 18/12/1015. Αφού αναλύσαμε τα δεδομένα μας για να αποφανθήκαμε πως παρουσιάζουν ετεροσκεδαστικότητα και συνεπώς μπορούν να μοντελοποιηθούν με GARCH. Εκτιμήσαμε τις παραμέτρους των μοντέλων μας. Ελέγξαμε κατά πόσον τον μοντέλο που έχει εκτιμηθεί εξηγεί την ετεροσκεδαστικότητα που υπάρχει στα δεδομένα μας. Συγκρίναμε τα μοντέλα μας και αποφανθήκαμε πως το μοντέλο ΕGARCH(1,1) είναι το καταλληλότερο μοντέλο για την πρόβλεψη των αποδόσεων και της δεσμευμένης διακύμανσης του γενικού δείκτη του Χρηματιστήριου των Αθηνών . |
| Λέξεις Κλειδιά: | Πρόβλεψη Μοντελοποίηση Μεταβλητότητα GARCH EGARCH |
| Πληροφορίες: | Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2022. |
| Δικαιώματα: | Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές |
| Εμφανίζεται στις Συλλογές: | ΠΜΣ Λογιστική & Χρηματοοικονομική (M) |
Αρχεία σε αυτό το Τεκμήριο:
| Αρχείο | Περιγραφή | Μέγεθος | Μορφότυπος | |
|---|---|---|---|---|
| KritselisTzanetosMsc2022.pdf | 2.15 MB | Adobe PDF | Προβολή/Ανοιγμα |
Αυτό το τεκμήριο προστατεύεται από Αδεια Creative Commons
