Modeling and forecasting ATEX Stock Index volatility: a comparison based on normal Nad Stident's T-Error distribution

Κριτσέλης, Τζανέτος

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/28027

Full metadata record

DC Field	Value	Language
dc.contributor.advisor	Ζαπράνης, Αχιλλέας	el
dc.contributor.author	Κριτσέλης, Τζανέτος	el
dc.date.accessioned	2022-12-13T07:42:36Z	-
dc.date.available	2022-12-13T07:42:36Z	-
dc.date.issued	2022	el
dc.identifier.uri	http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/28027	-
dc.description	Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2022.	el
dc.description.abstract	Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μοντελοποίηση , ανάλυση και η σύγκριση της προβλεπτής ικανότητας στοχαστικών μοντέλων GARCH πάνω στον γενικό δείκτη του Χρηματιστήριου των Αθηνών. Τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν είναι από την περίοδο 6/12003 έως 18/12/1015. Αφού αναλύσαμε τα δεδομένα μας για να αποφανθήκαμε πως παρουσιάζουν ετεροσκεδαστικότητα και συνεπώς μπορούν να μοντελοποιηθούν με GARCH. Εκτιμήσαμε τις παραμέτρους των μοντέλων μας. Ελέγξαμε κατά πόσον τον μοντέλο που έχει εκτιμηθεί εξηγεί την ετεροσκεδαστικότητα που υπάρχει στα δεδομένα μας. Συγκρίναμε τα μοντέλα μας και αποφανθήκαμε πως το μοντέλο ΕGARCH(1,1) είναι το καταλληλότερο μοντέλο για την πρόβλεψη των αποδόσεων και της δεσμευμένης διακύμανσης του γενικού δείκτη του Χρηματιστήριου των Αθηνών .	el
dc.format.extent	45	el
dc.language.iso	el	en
dc.publisher	Πανεπιστήμιο Μακεδονίας	el
dc.rights	Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές	el
dc.rights.uri	http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/	en
dc.subject	Πρόβλεψη	el
dc.subject	Μοντελοποίηση	el
dc.subject	Μεταβλητότητα	el
dc.subject	GARCH	en
dc.subject	EGARCH	en
dc.title	Modeling and forecasting ATEX Stock Index volatility: a comparison based on normal Nad Stident's T-Error distribution	en
dc.type	Electronic Thesis or Dissertation	en
dc.type	Text	en
dc.contributor.department	Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Λογιστική & Χρηματοοικονομική	el
Appears in Collections:	ΠΜΣ Λογιστική & Χρηματοοικονομική (M)

Files in This Item:

File	Description	Size	Format
KritselisTzanetosMsc2022.pdf		2.15 MB	Adobe PDF	View/Open

Show simple item record Recommend this item

This item is licensed under a Creative Commons License

PSEPHEDA

Digital Library and Institutional Repository