PSEPHEDA
Digital Library and Institutional Repository
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/28027| Author: | Κριτσέλης, Τζανέτος |
| Title: | Modeling and forecasting ATEX Stock Index volatility: a comparison based on normal Nad Stident's T-Error distribution |
| Date Issued: | 2022 |
| Department: | Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Λογιστική & Χρηματοοικονομική |
| Supervisor: | Ζαπράνης, Αχιλλέας |
| Abstract: | Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μοντελοποίηση , ανάλυση και η σύγκριση της προβλεπτής ικανότητας στοχαστικών μοντέλων GARCH πάνω στον γενικό δείκτη του Χρηματιστήριου των Αθηνών. Τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν είναι από την περίοδο 6/12003 έως 18/12/1015. Αφού αναλύσαμε τα δεδομένα μας για να αποφανθήκαμε πως παρουσιάζουν ετεροσκεδαστικότητα και συνεπώς μπορούν να μοντελοποιηθούν με GARCH. Εκτιμήσαμε τις παραμέτρους των μοντέλων μας. Ελέγξαμε κατά πόσον τον μοντέλο που έχει εκτιμηθεί εξηγεί την ετεροσκεδαστικότητα που υπάρχει στα δεδομένα μας. Συγκρίναμε τα μοντέλα μας και αποφανθήκαμε πως το μοντέλο ΕGARCH(1,1) είναι το καταλληλότερο μοντέλο για την πρόβλεψη των αποδόσεων και της δεσμευμένης διακύμανσης του γενικού δείκτη του Χρηματιστήριου των Αθηνών . |
| Keywords: | Πρόβλεψη Μοντελοποίηση Μεταβλητότητα GARCH EGARCH |
| Information: | Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2022. |
| Rights: | Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές |
| Appears in Collections: | ΠΜΣ Λογιστική & Χρηματοοικονομική (M) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| KritselisTzanetosMsc2022.pdf | 2.15 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
