Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο:
http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/18984
Συγγραφέας: | Καφαντάρης, Στυλιανός |
Τίτλος: | A forecast exercise for commodity prices. |
Ημερομηνία Έκδοσης: | 2016 |
Τμήμα: | Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Οικονομική Επιστήμη |
Επόπτης Καθηγητής: | Παντελίδης, Θεολόγος |
Περίληψη: | Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να δείξει κατά πόσο ένα Αυτοπαλίνδρομο Υπόδειγμα Μαρκοβιανής Αλλαγής Καθεστώτος (Markov Switching, MS-ΑR) ενδείκνυται για εκτιμήσεις τιμών Βασικών Προϊόντων (commodities). Αυτό επιτυγχάνεται εφαρμόζοντας μία εκτός του δείγματος ανάλυση (out of sample analysis) στην οποία αξιολογείται η προβλεπτική ικανότητα του υποδείγματος. Σ’ αυτό το πλαίσιο γίνεται παρουσίαση σημαντικών άρθρων που επιχειρούν τέτοιου είδους εκτιμήσεις με διάφορες μεθόδους. Στη συνέχεια, περιγράφεται εν συντομία η Αγορά Βασικών Προϊόντων. Στο Κεφάλαιο 4 παρουσιάζεται το θεωρητικό πλαίσιο της εμπειρικής μας ανάλυσης. Ακολούθως, πραγματοποιείται η εμπειρική ανάλυση με τη χρήση εβδομαδιαίων δεδομένων για 19 βασικά προϊόντα για μια περίοδο 15 ετών (2000-2015). Τα εμπειρικά αποτελέσματα υποδηλώνουν ότι μόνο για 6 από τα 19 προϊόντα το προτεινόμενο υπόδειγμα βελτιώνει τις εκτιμήσεις. |
Λέξεις Κλειδιά: | Προβλέψεις Markov-switching Βασικά προϊόντα |
Πληροφορίες: | Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2016. |
Δικαιώματα: | An error occurred on the license name. |
Εμφανίζεται στις Συλλογές: | ΔΠΜΣ Οικονομική Επιστήμη (M) |
Αρχεία σε αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο | Περιγραφή | Μέγεθος | Μορφότυπος | |
---|---|---|---|---|
KaphantarisStylianosMsc2016.pdf | 1.68 MB | Adobe PDF | Προβολή/Ανοιγμα |
Τα τεκμήρια στην ΨΗΦΙΔΑ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα, εκτός αν αναφέρεται κάτι διαφορετικό.