PSEPHEDA
Digital Library and Institutional Repository
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/18984| Author: | Καφαντάρης, Στυλιανός |
| Title: | A forecast exercise for commodity prices. |
| Date Issued: | 2016 |
| Department: | Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Οικονομική Επιστήμη |
| Supervisor: | Παντελίδης, Θεολόγος |
| Abstract: | Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να δείξει κατά πόσο ένα Αυτοπαλίνδρομο Υπόδειγμα Μαρκοβιανής Αλλαγής Καθεστώτος (Markov Switching, MS-ΑR) ενδείκνυται για εκτιμήσεις τιμών Βασικών Προϊόντων (commodities). Αυτό επιτυγχάνεται εφαρμόζοντας μία εκτός του δείγματος ανάλυση (out of sample analysis) στην οποία αξιολογείται η προβλεπτική ικανότητα του υποδείγματος. Σ’ αυτό το πλαίσιο γίνεται παρουσίαση σημαντικών άρθρων που επιχειρούν τέτοιου είδους εκτιμήσεις με διάφορες μεθόδους. Στη συνέχεια, περιγράφεται εν συντομία η Αγορά Βασικών Προϊόντων. Στο Κεφάλαιο 4 παρουσιάζεται το θεωρητικό πλαίσιο της εμπειρικής μας ανάλυσης. Ακολούθως, πραγματοποιείται η εμπειρική ανάλυση με τη χρήση εβδομαδιαίων δεδομένων για 19 βασικά προϊόντα για μια περίοδο 15 ετών (2000-2015). Τα εμπειρικά αποτελέσματα υποδηλώνουν ότι μόνο για 6 από τα 19 προϊόντα το προτεινόμενο υπόδειγμα βελτιώνει τις εκτιμήσεις. |
| Keywords: | Προβλέψεις Markov-switching Βασικά προϊόντα |
| Information: | Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2016. |
| Rights: | An error occurred on the license name. |
| Appears in Collections: | ΔΠΜΣ Οικονομική Επιστήμη (M) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| KaphantarisStylianosMsc2016.pdf | 1.68 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Psepheda are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.