Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/18984
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorΠαντελίδης, Θεολόγοςel
dc.contributor.authorΚαφαντάρης, Στυλιανόςel
dc.date.accessioned2016-03-20T19:00:04Z-
dc.date.available2016-03-20T19:00:04Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/18984-
dc.descriptionΔιπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2016.el
dc.description.abstractΣκοπός της παρούσας εργασίας είναι να δείξει κατά πόσο ένα Αυτοπαλίνδρομο Υπόδειγμα Μαρκοβιανής Αλλαγής Καθεστώτος (Markov Switching, MS-ΑR) ενδείκνυται για εκτιμήσεις τιμών Βασικών Προϊόντων (commodities). Αυτό επιτυγχάνεται εφαρμόζοντας μία εκτός του δείγματος ανάλυση (out of sample analysis) στην οποία αξιολογείται η προβλεπτική ικανότητα του υποδείγματος. Σ’ αυτό το πλαίσιο γίνεται παρουσίαση σημαντικών άρθρων που επιχειρούν τέτοιου είδους εκτιμήσεις με διάφορες μεθόδους. Στη συνέχεια, περιγράφεται εν συντομία η Αγορά Βασικών Προϊόντων. Στο Κεφάλαιο 4 παρουσιάζεται το θεωρητικό πλαίσιο της εμπειρικής μας ανάλυσης. Ακολούθως, πραγματοποιείται η εμπειρική ανάλυση με τη χρήση εβδομαδιαίων δεδομένων για 19 βασικά προϊόντα για μια περίοδο 15 ετών (2000-2015). Τα εμπειρικά αποτελέσματα υποδηλώνουν ότι μόνο για 6 από τα 19 προϊόντα το προτεινόμενο υπόδειγμα βελτιώνει τις εκτιμήσεις.el
dc.format.extent38el
dc.language.isoelen
dc.publisherΠανεπιστήμιο Μακεδονίαςel
dc.rightsAn error occurred on the license name.*
dc.rights.uriAn error occurred getting the license - uri.*
dc.subjectΠροβλέψειςel
dc.subjectMarkov-switchingen
dc.subjectΒασικά προϊόνταel
dc.titleA forecast exercise for commodity prices.en
dc.typeElectronic Thesis or Dissertationen
dc.typeTexten
dc.contributor.departmentΔιατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Οικονομική Επιστήμηel
Appears in Collections:ΔΠΜΣ Οικονομική Επιστήμη (M)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KaphantarisStylianosMsc2016.pdf1.68 MBAdobe PDFView/Open


Items in Psepheda are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.