Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο:
http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/24018
Τίτλος: | Volatility transmission from developed to emerging stock markets: a diagonal BEKK approach |
Συγγραφείς: | Zachariadis, Konstantinos |
Λέξεις-Κλειδιά: | Volatility transmission BEKK |
Ημερομηνία Έκδοσης: | 2019 |
Εκδότης: | Πανεπιστήμιο Μακεδονίας |
Επιτομή: | This study investigates the volatility transmission between global stock markets. To achieve our goal, we use daily stock index data covering the time period from 2000 to 2016. Furthermore, we examine the statistical properties of our series as well as the returns correlations, and employ the diagonal parameterization of the BEKK-GARCH model to study the volatility of the global stock market returns. Our results exhibit strong GARCH effects and relatively weaker ARCH effects. We provide evidence that global stock markets are quite integrated, but there is still room for diversification and risk reduction, through the thorough study of the linkages among the markets. |
Περιγραφή: | Πτυχιακή εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2019. |
URI: | http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/24018 |
Δικαιώματα: | Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές |
Εμφανίζεται στις Συλλογές: | Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (Π) |
Αρχεία σε αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο | Περιγραφή | Μέγεθος | Μορφότυπος | |
---|---|---|---|---|
ZachariadisKonstantinosMsc2019.pdf | 1.52 MB | Adobe PDF | Προβολή/Ανοιγμα |
Αυτό το τεκμήριο προστατεύεται από Αδεια Creative Commons