Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/15785
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Κύρτσου, Κατερίνα | el |
dc.contributor.author | Γεωργίου, Μαρία Χ. | el |
dc.date.accessioned | 2013-10-21T06:57:42Z | - |
dc.date.available | 2013-10-21T06:57:42Z | - |
dc.date.issued | 2012 | el |
dc.identifier.uri | http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/15785 | - |
dc.description | Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2012. | el |
dc.description.abstract | Η ανάλυση του χρηματοοικονομικού κινδύνου αποτελεί ένα διαχρονικό θέμα εξέτασης από την ακαδημαϊκή κοινότητα και ενδελεχούς παρακολούθησης από τους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς. Το ενδιαφέρον της παρούσας εργασίας εστιάζεται στη διαχείριση του κινδύνου αγοράς (market risk) και συγκεκριμένα στην Αξία σε Κίνδυνο, Value-at-Risk (VaR). Μέσω της βιβλιογραφικής ανασκόπησης που πραγματοποιήθηκε παρουσιάζονται αναλυτικά η αρχική της εμφάνιση, οι μέθοδοι υπολογισμού της, τα διαφορετικά είδη της καθώς και ο ρόλος που έπαιξε ως μέτρο κινδύνου κατά το ξέσπασμα της πρόσφατης χρηματοοικονομικής κρίσης. Στο γεγονός αυτό, είναι ιδιαίτερη η διαφωνία σχετικά με την ευθύνη της VaR κατά τη χρησιμοποίηση της από τις τράπεζες και τα χρηματοδοτικά ιδρύματα ως βασικό εργαλείο διαχείρισης του κινδύνου αγοράς, που προτάθηκε από την Επιτροπή Βασιλείας II υπό τον Πυλώνα Ι. Η ερευνητική μελέτη πραγματοποιείται στις ημερήσιες αποδόσεις 10 ελληνικών μετοχών μικρής και μεγάλης κεφαλαιοποίησης για το χρονικό διάστημα 1999-2010. Οι χρονολογικές σειρές εξετάζονται με το μοντέλο GARCH (1,1) για την εύρεση της μεταβαλλόμενης διακύμανσης. | el |
dc.format.extent | 71 | el |
dc.format.extent | 1141613 bytes | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | el | en |
dc.publisher | Πανεπιστήμιο Μακεδονίας | el |
dc.subject | Αξία σε κίνδυνο | el |
dc.subject | Value-at-Risk | en |
dc.subject | Χρηματοοικονομικός κίνδυνος | el |
dc.subject | Είδη VaR | el |
dc.subject | Κίνδυνος αγοράς | el |
dc.subject | Ασυμμετρία και κύρτωση στις χρηματοοικονομικές σειρές | el |
dc.subject | Market risk | en |
dc.title | Η επίδραση της μεταβλητικότητας των μετοχών του Ελληνικού Χρηματιστηρίου στον υπολογισμό της Αξίας σε Κίνδυνο (Value-at-Risk). | el |
dc.type | Electronic Thesis or Dissertation | en |
dc.type | Text | en |
dc.contributor.department | Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων | el |
Appears in Collections: | ΔΠΜΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων (M) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
GeorgiouMariaChMsc2012.pdf | 1.04 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Psepheda are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.