Ταξινόμηση και ομαδοποίηση χρηματοοικονομικών χρονικών σειρών με μοντέλα GARCH

Abstract

Οι χρηματοοικονομικές χρονικές σειρές παρουσιάζουν συχνά παρόμοιες δομές αστάθειας. Η επιλογή τέτοιων σειρών ώστε να παρουσιάζουν παρόμοια συμπεριφορά μπορεί να είναι αρκετά σημαντική για την ανάλυση των μηχανισμών μεταφοράς της αστάθειας και στην πρόβλεψη των χρονοσειρών, χρησιμοποιώντας ως εργαλείο σειρές με παρόμοια δομή. Στο πρώτο κεφάλαιο αναπτύσσονται τα απαραίτητα θεωρητικά εργαλεία όπως τα μοντέλα ARMA και GARCH καθώς και το μέτρο της απόστασης μεταξύ δύο μοντέλων GARCH. Στο δεύτερο κεφάλαιο βρίσκεται η παρουσίαση των δεδομένων και της μεθοδολογίας που ακολουθήσαμε για να δημιουργήσουμε τις συστάδες καθώς και τα αποτελέσματα αυτής της ανάλυσης. Για την επεξεργασία των δεδομένων χρησιμοποιήσαμε το ελεύθερο λογισμικό της R. Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα συμπεράσματα και μια σύγκριση των αποτελεσμάτων με εργασία όπου επίσης έγινε ταξινόμηση χρηματοοικονομικών χρονικών σειρών αλλά με άλλο μέτρο απόστασης. Τέλος στο παράρτημα παρουσιάζονται κάποιες βασικές εντολές της γλώσσας R που χρησιμοποιήθηκαν και οι συναρτήσεις που ορίσαμε.