Ταξινόμηση και ομαδοποίηση χρηματοοικονομικών χρονικών σειρών με μοντέλα GARCH

Βίλλης, Βάιος

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/13814

Full metadata record

DC Field	Value	Language
dc.contributor.advisor	Παπαναστασίου, Δημήτριος	el
dc.contributor.author	Βίλλης, Βάιος	el
dc.date.accessioned	2010-03-03T07:22:13Z	-
dc.date.available	2010-03-03T07:22:13Z	-
dc.date.issued	2010	en
dc.identifier.uri	http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/13814	-
dc.description	Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2010.	el
dc.description.abstract	Οι χρηματοοικονομικές χρονικές σειρές παρουσιάζουν συχνά παρόμοιες δομές αστάθειας. Η επιλογή τέτοιων σειρών ώστε να παρουσιάζουν παρόμοια συμπεριφορά μπορεί να είναι αρκετά σημαντική για την ανάλυση των μηχανισμών μεταφοράς της αστάθειας και στην πρόβλεψη των χρονοσειρών, χρησιμοποιώντας ως εργαλείο σειρές με παρόμοια δομή. Στο πρώτο κεφάλαιο αναπτύσσονται τα απαραίτητα θεωρητικά εργαλεία όπως τα μοντέλα ARMA και GARCH καθώς και το μέτρο της απόστασης μεταξύ δύο μοντέλων GARCH. Στο δεύτερο κεφάλαιο βρίσκεται η παρουσίαση των δεδομένων και της μεθοδολογίας που ακολουθήσαμε για να δημιουργήσουμε τις συστάδες καθώς και τα αποτελέσματα αυτής της ανάλυσης. Για την επεξεργασία των δεδομένων χρησιμοποιήσαμε το ελεύθερο λογισμικό της R. Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα συμπεράσματα και μια σύγκριση των αποτελεσμάτων με εργασία όπου επίσης έγινε ταξινόμηση χρηματοοικονομικών χρονικών σειρών αλλά με άλλο μέτρο απόστασης. Τέλος στο παράρτημα παρουσιάζονται κάποιες βασικές εντολές της γλώσσας R που χρησιμοποιήθηκαν και οι συναρτήσεις που ορίσαμε.	el
dc.format.extent	43 σ.	el
dc.format.extent	576702 bytes	-
dc.format.mimetype	application/pdf	-
dc.language.iso	el	en
dc.publisher	Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών	el
dc.subject	GARCH	en
dc.subject	Clustering	en
dc.title	Ταξινόμηση και ομαδοποίηση χρηματοοικονομικών χρονικών σειρών με μοντέλα GARCH	el
dc.type	Electronic Thesis or Dissertation	en
dc.type	Text	en
dc.contributor.department	Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήματα	el
Appears in Collections:	ΔΠΜΣ Πληροφοριακά Συστήματα (M)

Files in This Item:

File	Description	Size	Format
Villis_Msc2010.pdf		563.19 kB	Adobe PDF	View/Open

Show simple item record Recommend this item

This item is licensed under a Creative Commons License

PSEPHEDA

Digital Library and Institutional Repository