ΨΗΦΙΔΑ
Ψηφιακή Βιβλιοθήκη και Ιδρυματικό Αποθετήριο
Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο:
http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/30085| Συγγραφέας: | Μανάκη, Θεοπούλα |
| Τίτλος: | Ανάλυση κινδύνου με μέθοδο VaR |
| Ημερομηνία Έκδοσης: | 2023 |
| Τμήμα: | Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Εφαρμοσμένα Οικονομικά |
| Επόπτης Καθηγητής: | Παντελίδης, Θεολόγος |
| Περίληψη: | Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη της ανάλυσης κινδύνου VaR καθώς και ο αποτελεσματικός έλεγχος του μελλοντικού κινδύνου που συνδέεται με τις επενδύσεις και τα χαρτοφυλάκια. Η VaR επιτελεί ποικίλες λειτουργίες, συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης της κατανομής κεφαλαίου, της κανονιστικής συμμόρφωσης, των δοκιμών προσομοίωσης , της λήψης αποφάσεων και της βελτιστοποίησης χαρτοφυλακίου. Πρωταρχικός στόχος είναι η διαδικασία υπολογισμού της VaR, η οποία περιλαμβάνει τεχνικές όπως η διακύμανση-συνδιακύμανση, η ιστορική προσομοίωση και η προσομοίωση Μόντε Κάρλο, ώστε να εντοπιστούν τα οφέλη και τα μειονεκτήματα της καθεμιάς. |
| Λέξεις Κλειδιά: | Αξία Κινδύνου VaR Λήψη Αποφάσεων Κατανομή Κεφαλαίου Διαχείριση Κινδύνου |
| Πληροφορίες: | Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2023. |
| Δικαιώματα: | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές |
| Εμφανίζεται στις Συλλογές: | ΠΜΣ Εφαρμοσμένα Οικονομικά (Μ) |
Αρχεία σε αυτό το Τεκμήριο:
| Αρχείο | Περιγραφή | Μέγεθος | Μορφότυπος | |
|---|---|---|---|---|
| ManakiTheopoulaMsc2023.pdf | 500.58 kB | Adobe PDF | Προβολή/Ανοιγμα |
Αυτό το τεκμήριο προστατεύεται από Αδεια Creative Commons
