Ανάλυση κινδύνου με μέθοδο VaR

Abstract

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη της ανάλυσης κινδύνου VaR καθώς και ο αποτελεσματικός έλεγχος του μελλοντικού κινδύνου που συνδέεται με τις επενδύσεις και τα χαρτοφυλάκια. Η VaR επιτελεί ποικίλες λειτουργίες, συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης της κατανομής κεφαλαίου, της κανονιστικής συμμόρφωσης, των δοκιμών προσομοίωσης , της λήψης αποφάσεων και της βελτιστοποίησης χαρτοφυλακίου. Πρωταρχικός στόχος είναι η διαδικασία υπολογισμού της VaR, η οποία περιλαμβάνει τεχνικές όπως η διακύμανση-συνδιακύμανση, η ιστορική προσομοίωση και η προσομοίωση Μόντε Κάρλο, ώστε να εντοπιστούν τα οφέλη και τα μειονεκτήματα της καθεμιάς.