Εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης στα χρηματοοικονομικά μέσω της χρήσης των νευρωνικών δικτύων.

Abstract

Το αντικείμενο της παρούσας Διπλωματικής Εργασίας είναι η μελέτη της συμβολής των τεχνητών νευρωνικών δικτύων στον χρηματοοικονομικό κλάδο. Για τον λόγο αυτόν, αναλύονται τα βασικά χαρακτηριστικά των νευρωνικών δικτύων και ο τρόπος λειτουργείας τους. Ακολούθως, παρουσιάζονται διάφορες εφαρμογές των δικτύων αυτών στον χρηματοοικονομικό τομέα. Τέλος, αναπτύχθηκε ένα μοντέλο πρόβλεψης των τιμών κλεισίματων τεσσάρων Ελληνικών μετοχών, της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος, της Alpha Bank, της τράπεζας Πειραιώς και της Eurobank. Για την δημιουργία του μοντέλου πάρθηκαν οι τιμές κλεισίματος των μετοχών από 01/01/2016 έως 31/12/2022. Τρία διαφορετικά σενάρια εφαρμόστηκαν για την εύρεση του καλύτερου μοντέλου πρόβλεψης. Συγκεκριμένα, το μοντέλο εκπαιδεύτηκε σε 30, 60 και 100 παρελθοντικά δεδομένα με σκοπό την πρόβλεψη της 31ης, 61ης και 101ης τιμής κλεισίματος. H αποτελεσματικότητα του μοντέλου υπολογίστηκε μέσω της ρίζας του τετραγωνικού σφάλματος (rmse) και ως δεδομένα ελέγχου χρησιμοποιήθηκαν οι τελευταίες 30, 60 και 100 τιμές κλεισίματος αντίστοιχα. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι ο τρόπος εκπαίδευσης του μοντέλου επηρεάζει σημαντικά την απόδοση και μάλιστα διαφορετικά για κάθε μετοχή.