Σύγκριση συστηματικού και ιδιοσυγκρατικού κινδύνου μεταξύ διαφορετικών κλάδων του χρηματιστηρίου Αθηνών

Abstract

Σκοπός της εν λόγω εργασίας είναι η σύγκριση του συστηματικού και του ιδιοσυγκρατικού κινδύνου μεταξύ διαφορετικών κλάδων του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Στο πρώτο κεφάλαιο μελετάται η ιστορική αναδρομή και οι φορείς εποπτείας του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύονται, με τη βοήθεια της επιστημονικής βιβλιογραφίας, ο ορισμός και τα είδη του κινδύνου και παρουσιάζονται αναλυτικά τα περιγραφικά στατιστικά και η ανάλυση των εξεταζόμενων μετοχών. Θα επεξεργαστούμε τη μεγαλύτερη και μια μικρότερη κεφαλαιοποίησης μετοχή από τέσσερις κλάδους του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Η ανάλυση μας περιλαμβάνει μια οικονομετρική προσέγγιση χρησιμοποιώντας το μοντέλο Sharpe παράλληλα με τα μοντέλα ARCH/GARCH. Με τη χρήση δεδομένων που προέρχονται από το ελληνικό χρηματιστήριο, σκοπεύουμε να εξεταστεί η συμπεριφορά του συστηματικού και του ιδιοσυγκρατικού κινδύνου των μετοχών σε μακροοικονομικά και μικροοικονομικά γεγονότα.