Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/2074
Author: | Νούλας, Αθανάσιος Παπαναστασίου, Ιωάννης |
Title: | Εφαρμογή ενός καθεστώτος Μαρκοβιανής αλλαγής καθεστώτος στις μηνιαίες αποδόσεις του Χ.Α.Α. |
Date Issued: | 2006 |
Publisher: | Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών |
Abstract: | Στην παρούσα εργασία εφαρμόζεται ένα υπόδειγμα Μαρκοβιανής αλλαγής καθεστώτων για τις μηνιαίες αποδόσεις του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Χ.Α.). Το υπόδειγμα Μαρκοβιανής αλλαγής καθεστώτος, σε αντίθεση με τα κλασσικά γραμμικά υποδείγματα, είναι επαρκές για την μοντελοποίηση ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των χρηματοοικονομικών σειρών. Οι αποδόσεις του Χ.Α. μοντελοποιούνται σαν μια στοχαστική διαδικασία αλλαγής καθεστώτος. Διαπιστώνεται ότι η μέση περίοδος θετικών μέσων αποδόσεων είναι αρκετά βραχύβια συγκρινόμενη με αυτή των αρνητικών μέσων αποδόσεων. |
Keywords: | Μαρκοβιανή αλλαγή καθεστώτος Χρηματιστηριακή απόδοση Στοχαστική διαδικασία |
Related Identifiers: | http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/431 |
Appears in Collections: | Τιμητικός τόμος εις μνήμην Αναπληρωτή Καθηγητή Απόστολου Κομπότη (1952-2003) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
noulas_papanastasiou_timitik_kobotis.pdf | 202.31 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Psepheda are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.