ΨΗΦΙΔΑ
Ψηφιακή Βιβλιοθήκη και Ιδρυματικό Αποθετήριο
Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο:
http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/3738| Συγγραφέας: | Θεοδώρου, Ιωάννης |
| Τίτλος: | Βελτιωμένοι αλγόριθμοι τιμολόγησης ασιατικών δικαιωμάτων. |
| Ημερομηνία Έκδοσης: | 2007 |
| Τμήμα: | Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδίκευσης στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική |
| Επόπτης Καθηγητής: | Χρήστου-Βαρσακέλης, Δημήτριος |
| Περίληψη: | Στην εργασία αυτή θα ασχοληθούµε µε την τιµολόγηση ασιατικών ευρωπαϊκών δικαιωµάτων αγοράς. Η τιµή ενός τέτοιου δικαιώµατος ικανοποιεί την εξίσωση Black - Scholes, αλλά δεν έχει βρεθεί αναλυτική λύση. Θα γίνει παρουσίαση κάποιων άνω και κάτω φραγµάτων για την τιµή ενός ασιατικού δικαιώµατος που δίνονται στην διεθνή βιβλιογραφία. Η συµβολή του συγγραφέα είναι η βελτίωση της αποδοτικότητας τριών από αυτές τις µεθόδους προσέγγισης, οι οποίες βασίζονται στο διωνυµικό µοντέλο τιµολόγησης. Τέλος, θα γίνει µια σύγκριση όλων αυτών των µεθόδων και θα προτείνουµε κάποια θέµατα µελλοντικής έρευνας που παρουσιάζουν ενδιαφέρον. |
| Λέξεις Κλειδιά: | Παράγωγα Δικαιώματα (Χρηματοοικονομική) Αλγόριθμοι Τιμολόγηση δικαιωμάτων Ασία |
| Πληροφορίες: | Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2007. ΔΙΠ ΠΛΗΡ/19 2007 Η Βιβλιοθήκη διαθέτει αντίτυπο της διπλωματικής σε έντυπη μορφή σε κλειστή συλλογή. |
| Εμφανίζεται στις Συλλογές: | Π.Μ.Σ. στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική (M) |
Αρχεία σε αυτό το Τεκμήριο:
| Αρχείο | Περιγραφή | Μέγεθος | Μορφότυπος | |
|---|---|---|---|---|
| TheodwrouMsc2007.pdf | 405.42 kB | Adobe PDF | Προβολή/Ανοιγμα | |
| TheodwrouMsc2007Extra.zip | Συνοδευτικό υλικό | 8.11 kB | zip | Προβολή/Ανοιγμα |
Τα τεκμήρια στην ΨΗΦΙΔΑ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα, εκτός αν αναφέρεται κάτι διαφορετικό.