PSEPHEDA
Digital Library and Institutional Repository
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/3738| Author: | Θεοδώρου, Ιωάννης |
| Title: | Βελτιωμένοι αλγόριθμοι τιμολόγησης ασιατικών δικαιωμάτων. |
| Date Issued: | 2007 |
| Department: | Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδίκευσης στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική |
| Supervisor: | Χρήστου-Βαρσακέλης, Δημήτριος |
| Abstract: | Στην εργασία αυτή θα ασχοληθούµε µε την τιµολόγηση ασιατικών ευρωπαϊκών δικαιωµάτων αγοράς. Η τιµή ενός τέτοιου δικαιώµατος ικανοποιεί την εξίσωση Black - Scholes, αλλά δεν έχει βρεθεί αναλυτική λύση. Θα γίνει παρουσίαση κάποιων άνω και κάτω φραγµάτων για την τιµή ενός ασιατικού δικαιώµατος που δίνονται στην διεθνή βιβλιογραφία. Η συµβολή του συγγραφέα είναι η βελτίωση της αποδοτικότητας τριών από αυτές τις µεθόδους προσέγγισης, οι οποίες βασίζονται στο διωνυµικό µοντέλο τιµολόγησης. Τέλος, θα γίνει µια σύγκριση όλων αυτών των µεθόδων και θα προτείνουµε κάποια θέµατα µελλοντικής έρευνας που παρουσιάζουν ενδιαφέρον. |
| Keywords: | Παράγωγα Δικαιώματα (Χρηματοοικονομική) Αλγόριθμοι Τιμολόγηση δικαιωμάτων Ασία |
| Information: | Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2007. ΔΙΠ ΠΛΗΡ/19 2007 Η Βιβλιοθήκη διαθέτει αντίτυπο της διπλωματικής σε έντυπη μορφή σε κλειστή συλλογή. |
| Appears in Collections: | Π.Μ.Σ. στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική (M) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TheodwrouMsc2007.pdf | 405.42 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| TheodwrouMsc2007Extra.zip | Συνοδευτικό υλικό | 8.11 kB | zip | View/Open |
Items in Psepheda are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.