Τραπεζικά stress test και χρηματοπιστωτική σταθερότητα

Abstract

Η παγκόσμια οικονομία και το σύστημα χρηματοπιστωτικής σταθερότητας έχει δεχθεί μεγάλα πλήγματα κατά τα τελευταία 15 έτη. Ξεκινώντας από την οικονομική ύφεση του 2008, η οποία επέφερε μεγάλη οικονομική ύφεση παγκοσμίως μέχρι τη πρόσφατη οικονομική κρίση που επήλθε το 2020 λόγω της εμφάνισης της νόσου covid-19, τα τραπεζικά ιδρύματα ήρθαν αντιμέτωπα με σημαντικούς κινδύνους. Η λειτουργία ενός τραπεζικού ιδρύματος είναι αντιληπτό από όλους ότι συνεπάγεται την ανάληψη κινδύνων. Στον τομέα της πρόληψης των κινδύνων για τα τραπεζικά ιδρύματα κάνουν την εμφάνιση τους οι γνωστές για όσους ασχολούνται στο χώρο των τραπεζών «Ασκήσεις προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων ή αλλιώς Stress test» που υλοποιούνται από τα ιδρύματα σε συχνά και προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα ώστε να αποφευχθούν μελλοντικά προβλήματα στον κλάδο. Σκοπός μας μέσα από την παρούσα εργασία είναι να παρουσιάσουμε τα σημαντικότερα σημεία που εκτελούνται κατά τη διάρκεια των stress test στα τραπεζικά ιδρύματα και της σημασίας τους για τη διατήρηση χρηματοπιστωτικής σταθερότητας στον κλάδο. Οι κίνδυνοι που καλούνται να αντιμετωπίσουν τα τραπεζικά ιδρύματα είναι πάρα πολλοί και χωρίζονται σε κατηγορίες για την καλύτερη αντιμετώπιση τους. Υπάρχουν διαφορετικές μεθοδολογίες προσέγγισης για την εφαρμογή του stress testing, οι οποίες και εφαρμόζονται αναλόγως με την κατάσταση που επικρατεί. Στόχος μας είναι να κατανοήσει ο αναγνώστης πόσο σημαντική είναι η ύπαρξη τους στο τραπεζικό σύστημα του σήμερα. Το πρώτο μέρος της εργασίας είναι αφιερωμένο σε γενικά στοιχεία για τον τραπεζικό κλάδο και τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Πηγαίνοντας στο κύριο μέρος της μελέτης, ξεκινάμε με τη διαχείριση των κινδύνων. Σημαντική αναφορά ακολουθεί για την Επιτροπή της Βασιλείας σε ό,τι αφορά την τραπεζική εποπτεία και τα Σύμφωνα της Βασιλείας Ι, ΙΙ και ΙΙΙ που έχουν εφαρμοστεί από αυτή. Ακόμη, αναφέρονται τα πλεονεκτήματα, καθώς και οι περιορισμοί του stress testing. Το τελευταίο και εξίσου μεγάλο μέρος της εργασίας παρουσιάζει το ελληνικό τραπεζικό σύστημα και τα αποτελέσματα των stress test στις 4 μεγάλες συστημικές τράπεζες, ξεκινώντας από το 2014 και φτάνοντας μέχρι το σήμερα. Καθώς τα χρόνια περνούν και οι κίνδυνοι μεταβάλλονται συνεχώς, τα τραπεζικά ιδρύματα οφείλουν να είναι κατάλληλα προετοιμασμένα για να αντιμετωπίσουν τις δύσκολες καταστάσεις που ενδέχεται να εμφανιστούν μπροστά τους.