Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/237
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorΠαπαναστασίου, Δημήτριοςel
dc.contributor.authorSalha, Raiden
dc.date.accessioned2006-04-12T08:31:33Z-
dc.date.available2006-04-12T08:31:33Z-
dc.date.issued2006-04-
dc.date.submitted2006-03-
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/237-
dc.descriptionΗ βιβλιοθήκη διαθέτει αντίτυπο της διατριβής σε έντυπη μορφή.el
dc.descriptionΠεριλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές (σ.149-160).el
dc.descriptionΕγκρίθηκε από την επταμελή εξεταστική επιτροπή την 22η Μαρτίου 2006: Αναπλ.Καθηγητής Δημήτριος Παπαναστασίου, Καθηγητής Αναστάσιος Κάτος, Καθηγητής Δημήτριος Ιωαννίδης, Καθηγητής Ιωάννης Παπαδημητρίου, Καθηγητής Γεώργιος Πέκος, Αναπλ.Καθηγητής Αδαμάντιος Χαρίτου, Επίκ.Καθηγήτρια Άννα Νικολάουel
dc.descriptionΔιατριβή (Διδακτορική)--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2006.el
dc.description006/2006el
dc.description.abstractΤο θέμα αυτής της διατριβής είναι η μη-παραμετρική πρόβλεψη χρονικών σειρών. Επομένως, μελετούμε τη σχέση ανάμεσα στην παρούσα και τις προηγούμενες παρατηρήσεις, όπου η συνάρτηση δεσμευμένης πυκνότητας πιθανότητας παίζει έναν σημαντικό ρόλο. Μελετούμε δύο πτυχές της συνάρτησης δεσμευμένης πυκνότητας πιθανότητας, την επικρατούσα τιμή και τα ποσοστημόρια. Αρχικά, για την δεσμευμένη επικρατούσα τιμή, αρχίζουμε τη μελέτη μας για ανεξάρτητες ταυτοτικά κατανεμημένες τυχαίες μεταβλητές και την επεκτείνουμε στην πιο περίπλοκη περίπτωση των χρονικών σειρών. Για αυτήν την περίπτωση, διατυπώνουμε μερικές επαρκείς συνθήκες, κάτω από τις οποίες ο εκτιμητής πυρήνων της δεσμευμένης επικρατούσας τιμής, που λαμβάνεται από κοινού σε έναν πεπερασμένο αριθμό διακριτών σημείων, είναι ασυμπτωτικά κανονικά κατανεμημένος. Κατόπιν, το γενικεύουμε για την περίπτωση μιας α-μιγνύουσας χρονολογικής σειράς για να λάβουμε την αντίστοιχη ασυμπτωτική συμπεριφορά όπως στην περίπτωση της ανεξαρτησίας. Δεύτερον, προτείνουμε έναν νέο εκτιμητή για ένα πολυμεταβλητό δεσμευμένο ποσοστημόριο, βασισμένο στον επανασταθμισμένο εκτιμητή των Nadaraya-Watson της συνάρτησης δεσμευμένης αθροιστικής κατανομής. Δείχνουμε ότι ο πολυμεταβλητός επανασταθμισμένος εκτιμητής των Nadaraya-Watson συγκλίνει με πιθανότητα ένα στο ποσοστημόριο του πληθυσμού και ομοιόμορφα σ' ένα συμπαγές σύνολο.el
dc.description.abstractThe subject of this thesis is the non parametric prediction of time series. Therefore, we study the relationship between accurrent and past observations, where the conditional density function plays an important role. We study two aspects of the conditional probability density function, the mode and the quantiles. Firstly, for the mode, we start our study for independent and identically distributed random variables, and we extend it for the more complicated case of time series. For this case, we state some sufficient conditions under which the joint kernel estimator of the conditional mode taken jointly at a finite number of distinct points is asymptotically normally distributed. Then we generalize it for the case of a-mixing process, by considering additional conditions on the mixing process to obtain the same result. Secondly, we propose a new estimator for a multivariate conditional quantile based on the reweighted Nadaraya-Watson estimator for the conditional cumulative distribution function. We prove that the multivariate reweighted Nadaraya-Watson estimator converges m.p.1 to the population quantile, and uniformly over a compact set.en
dc.description.statementofresponsibilityRaid B. I. Salhaen
dc.format.extent160 σ.el
dc.format.extent2293824 bytes-
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isoelen
dc.publisherΠανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημώνel
dc.subjectΕκτίμηση πυρήνωνel
dc.subjectΗ συνάρτηση δεσμευμένης κατανομήςel
dc.subjectΗ δεσμευμένη επικρατούσα τιμήel
dc.subjectΤο δεσμευμένο ποσοστημόριοel
dc.subjectΣτοχαστική ανέλιξηel
dc.subjectΤα γραμμικά (μη γραμμικά) μοντέλα χρονικών σειρώνel
dc.subjectΔιακινδυνευόμενη αξίαel
dc.subjectΛευκός θόρυβοςel
dc.subjectKernel estimacionen
dc.subjectThe conditional distribution functionen
dc.subjectThe conditional modeen
dc.subjectThe conditional quantileen
dc.subjectStochastic processen
dc.subjectThe linear (non-linear) time series modelsen
dc.subjectValue at risken
dc.subjectWhite noiseen
dc.titleΕκτίμηση πυρήνων των δεσμευμένων ποσοστημορίων και επικρατούσας τιμής χρονικών σειρώνel
dc.title.alternativeKernel estimation of the conditional quantiles and mode for time seriesen
dc.typeElectronic Thesis or Dissertationen
dc.typeTexten
dc.contributor.committeememberΙωαννίδης, Δημήτριοςel
dc.contributor.committeememberΚάτος, Αναστάσιοςel
dc.contributor.departmentΠανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής. (ΕΠ)el
Appears in Collections:Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (Δ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
salhalicense.pdfΔήλωση αποδέσμευσης (Ελεγχόμενη πρόσβαση)42.1 kBAdobe PDFView/Open
Salha.pdf2.24 MBAdobe PDFView/Open


Items in Psepheda are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.