Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/23487
Author: Μπαρτζώκα, Δήμητρα
Title: Σύγκριση οικονομετρικών μοντέλων στην πρόβλεψη της συναλλαγματικής ισοτιμίας Καναδά-ΗΠΑ
Date Issued: 2019
Department: Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Οικονομική Επιστήμη
Supervisor: Φουντάς, Στυλιανός
Abstract: Στην συγκεκριμένη εργασία γίνεται σύγκριση των οικονομικών μοντέλων ARIMA, VAR και VEC ως προς την ικανότητα πρόβλεψης της συναλλαγματικής ισοτιμίας Καναδά-ΗΠΑ για 3 χρονικές περιόδους. Βασιζόμαστε στην οικονομική θεωρία για να βρούμε οικονομικές μεταβλητές οι οποίες επηρεάζουν την συναλλαγματική ισοτιμία των δύο αυτών χωρών. Καταλήγουμε σε έξι μεταβλητές και χρησιμοποιούμε δεδομένα που καλύπτουν την περίοδο 1990/01-2018/12. Συμπεραίνουμε ότι η καλύτερη πρόβλεψη της συναλλαγματικής ισοτιμίας Καναδά-ΗΠΑ επιτυγχάνεται με την χρήση του μοντέλου ARIMA(0,1,1)/GARCH(1,1), χρησιμοποιώντας δεδομένα της περιόδου 1990/01-2018/05 και έχοντας ως περίοδο πρόβλεψης τους 6 μήνες.
Keywords: ARIMA
VAR
VECM
Πρόβλεψη
Συναλλαγματική Ισοτιμία
Cointegration
Information: Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2019.
Rights: CC0 1.0 Παγκόσμια
Appears in Collections:ΔΠΜΣ Οικονομική Επιστήμη (M)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BartzokaDimitraMsc2019.pdf4.43 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons