Σύσταση βέλτιστου χαρτοφυλακίου με τη συμμετοχή χρηματοοικονομικών προϊόντων από τις διεθνείς χρηματιστηριακές αγορές=

Abstract

Η παρούσα διατριβή στοχεύει στην εξέταση και ανάλυση ορισμένων σημαντικών θεμάτων που σχετίζονται με τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου, εστιάζοντας στις τεχνικές βελτιστοποίησης του χαρτοφυλακίου. Το θεωρητικό πλαίσιο αυτής της μελέτης επικεντρώνεται σε μια λεπτομερή παρουσίαση της σημασίας του κινδύνου στη διαχείριση χαρτοφυλακίου, λόγω της αβεβαιότητας της εμπιστοσύνης και της φερεγγυότητας των ενεργειών ενός ατόμου. Στη διαχείριση χαρτοφυλακίου υπάρχουν διάφοροι τύποι κινδύνων, εκ των οποίων οι σημαντικότεροι είναι ο κίνδυνος αγοράς, ο κίνδυνος ρευστότητας, ο πιστωτικός κίνδυνος και ο λειτουργικός κίνδυνος. Το εμπειρικό πλαίσιο αυτής της μελέτης επικεντρώνεται στη βελτιστοποίηση του χαρτοφυλακίου με βάση τρία τραπεζικά ιδρύματα. Εφαρμόζοντας τις τεχνικές βελτιστοποίησης, υπολογίστηκαν οι αποδόσεις των χαρτοφυλακίων.

This dissertation aims to examine and analyze some important issues related to portfolio management, focusing on portfolio optimizations. The theoretical framework of this study focuses on a detailed presentation of the importance of risk in portfolio management because of the uncertainty of trust and credibility of an individual's actions. There are several types of risk in portfolio management, the most important of which are market risk, liquidity, credit risk and operational risk. The empirical context of this study focuses on optimizing the portfolio based on the three banking institutions. Applying optimization techniques, portfolio returns were calculated.