Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/20899
Author: Κατίδου, Σταυρούλα
Title: Διερεύνηση ημερολογιακών φαινομένων σε πολυμεταβλητά χρηματοοικονομικά συστήματα
Date Issued: 2017
Department: Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
Supervisor: Κύρτσου, Αικατερίνη
Abstract: Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο τη διερεύνηση των ημερολογιακών φαινομένων στις τέσσερις ευρωπαϊκές χρηματοοικονομικές αγορές- Γερμανίας, Γαλλίας, Ιταλίας και Ισπανίας. Πιο συγκεκριμένα, η εμπειρική εφαρμογή λαμβάνει υπόψη τους βασικούς χρηματιστηριακούς δείκτες των εξεταζόμενων χωρών (DAX, CAC, MIB και IBEX, αντίστοιχα) και προσπαθεί να εντοπίσει και να εξηγήσει την ύπαρξη αιτιότητας μεταξύ των ημερήσιων ημερολογιακών φαινομένων με τη χρήση των συστημάτων Αυτοπαλίνδρομων Διανυσμάτων (VAR), κατά την περίοδο 2005-2017. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι η εν λόγω μελέτη αποτελεί την πρώτη προσέγγιση της σχέσης αλληλεξάρτησης μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών και ταυτόχρονα της επιρροής που επιδέχονται τα ημερολογιακά φαινόμενα από τη σχέση αυτή, ενώ τα αποτελέσματά της παρουσιάζουν εξαιρετικό ενδιαφέρον. Από τις αναλύσεις απορρέει η ύπαρξη κοινού φαινομένου της Δευτέρας στις ημερήσιες αποδόσεις των δεικτών της Ιταλίας και της Ισπανίας. Αντιθέτως, φαίνεται ότι η Γερμανία και η Γαλλία δεν παρουσιάζουν καμία ένδειξη αλληλεξάρτησης με κάποιο από τα ημερήσια ημερολογιακά φαινόμενα.
Keywords: Ημερολογιακά Φαινόμενα
Αλληλεξάρτηση Αγορών
Information: Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2017.
Appears in Collections:ΔΠΜΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων (M)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KatidouStavroulaMcs2017.pdf1.48 MBAdobe PDFView/Open


Items in Psepheda are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.