Εφαρμογή ενός καθεστώτος Μαρκοβιανής αλλαγής καθεστώτος στις μηνιαίες αποδόσεις του Χ.Α.Α.

Νούλας, Αθανάσιος; Παπαναστασίου, Ιωάννης

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/2074

Full metadata record

DC Field	Value	Language
dc.contributor.author	Νούλας, Αθανάσιος	el
dc.contributor.author	Παπαναστασίου, Ιωάννης	el
dc.date.accessioned	2007-06-10T16:05:52Z	-
dc.date.available	2007-06-10T16:05:52Z	-
dc.date.issued	2006	-
dc.identifier.uri	http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/2074	-
dc.description.abstract	Στην παρούσα εργασία εφαρμόζεται ένα υπόδειγμα Μαρκοβιανής αλλαγής καθεστώτων για τις μηνιαίες αποδόσεις του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Χ.Α.). Το υπόδειγμα Μαρκοβιανής αλλαγής καθεστώτος, σε αντίθεση με τα κλασσικά γραμμικά υποδείγματα, είναι επαρκές για την μοντελοποίηση ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των χρηματοοικονομικών σειρών. Οι αποδόσεις του Χ.Α. μοντελοποιούνται σαν μια στοχαστική διαδικασία αλλαγής καθεστώτος. Διαπιστώνεται ότι η μέση περίοδος θετικών μέσων αποδόσεων είναι αρκετά βραχύβια συγκρινόμενη με αυτή των αρνητικών μέσων αποδόσεων.	el
dc.description.statementofresponsibility	Αθανάσιος Νούλας; Ιωάννης Παπαναστασίου	el
dc.format.extent	207162 bytes	-
dc.format.extent	11 σ.	el
dc.format.mimetype	application/pdf	-
dc.language.iso	el	en
dc.publisher	Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών	el
dc.relation.ispartof	Δημοσιεύτηκε στον Τιμητικό τόμο εις μνήμην Αναπληρωτή Καθηγητή Απόστολου Κομπότη (1952-2003).	el
dc.relation.uri	http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/431	-
dc.subject	Μαρκοβιανή αλλαγή καθεστώτος	el
dc.subject	Χρηματιστηριακή απόδοση	el
dc.subject	Στοχαστική διαδικασία	el
dc.title	Εφαρμογή ενός καθεστώτος Μαρκοβιανής αλλαγής καθεστώτος στις μηνιαίες αποδόσεις του Χ.Α.Α.	el
dc.type	Article	en
dc.type	Text	en
Appears in Collections:	Τιμητικός τόμος εις μνήμην Αναπληρωτή Καθηγητή Απόστολου Κομπότη (1952-2003)

Files in This Item:

File	Description	Size	Format
noulas_papanastasiou_timitik_kobotis.pdf		202.31 kB	Adobe PDF	View/Open

Show simple item record Recommend this item

PSEPHEDA

Digital Library and Institutional Repository