Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/2074
Συγγραφέας: Νούλας, Αθανάσιος
Παπαναστασίου, Ιωάννης
Τίτλος: Εφαρμογή ενός καθεστώτος Μαρκοβιανής αλλαγής καθεστώτος στις μηνιαίες αποδόσεις του Χ.Α.Α.
Ημερομηνία έκδοσης: 2006
Εκδότης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών
Περίληψη: Στην παρούσα εργασία εφαρμόζεται ένα υπόδειγμα Μαρκοβιανής αλλαγής καθεστώτων για τις μηνιαίες αποδόσεις του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Χ.Α.). Το υπόδειγμα Μαρκοβιανής αλλαγής καθεστώτος, σε αντίθεση με τα κλασσικά γραμμικά υποδείγματα, είναι επαρκές για την μοντελοποίηση ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των χρηματοοικονομικών σειρών. Οι αποδόσεις του Χ.Α. μοντελοποιούνται σαν μια στοχαστική διαδικασία αλλαγής καθεστώτος. Διαπιστώνεται ότι η μέση περίοδος θετικών μέσων αποδόσεων είναι αρκετά βραχύβια συγκρινόμενη με αυτή των αρνητικών μέσων αποδόσεων.
Λέξεις Κλειδιά: Μαρκοβιανή αλλαγή καθεστώτος
Χρηματιστηριακή απόδοση
Στοχαστική διαδικασία
Συσχετιζόμενα Αναγνωριστικά: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/431
Εμφανίζεται στις Συλλογές:Τιμητικός τόμος εις μνήμην Αναπληρωτή Καθηγητή Απόστολου Κομπότη (1952-2003)

Αρχεία σε αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Περιγραφή ΜέγεθοςΜορφότυπος 
noulas_papanastasiou_timitik_kobotis.pdf202.31 kBAdobe PDFΠροβολή/Ανοιγμα


Τα τεκμήρια στην ΨΗΦΙΔΑ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα, εκτός αν αναφέρεται κάτι διαφορετικό.