Αποτίμηση δικαιωμάτων προαίρεσης μέσω υποδειγμάτων GARCH.

Κοσκινάς, Νικόλαος

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/20175

Full metadata record

DC Field	Value	Language
dc.contributor.advisor	Παπαναστασίου, Ιωάννης	el
dc.contributor.author	Κοσκινάς, Νικόλαος	el
dc.date.accessioned	2017-04-07T09:44:37Z	-
dc.date.available	2017-04-07T09:44:37Z	-
dc.date.issued	2017	-
dc.identifier.uri	http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/20175	-
dc.description	Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2017.	el
dc.description.abstract	Σκοπός αυτής της διπλωματικής εργασίας είναι να παρουσιάσει τις πρόσφατες εξελίξεις στο πεδίο της αποτίμησης δικαιωμάτων προαίρεσης με χρήση υποδειγμάτων GARCH. Η εργασία ακολουθεί την εξής δομή. Στο 1ο κεφάλαιο γίνεται μια εισαγωγή στα χρηματοοικονομικά παράγωγα, καθώς και στη σημασία τους στις σύγχρονες αγορές. Στο 2ο κεφάλαιο αναλύονται βασικές έννοιες της αποτίμησης δικαιωμάτων προαίρεσης, ενώ παρουσιάζεται το υπόδειγμα Black-Scholes, το οποίο θα αποτελέσει μέτρο σύγκρισης για πιο προηγμένα υποδείγματα. Στο 3ο κεφάλαιο ακολουθεί η εισαγωγή σε μεθόδους αποτίμησης που χρησιμοποιούν ανελίξεις GARCH. Συγκεκριμένα παρουσιάζονται και αναλύονται τα υποδείγματα των Duan(1995) και Heston και Nandi(2000). Στο 4ο κεφάλαιο γίνεται μια ανασκόπηση της αρθρογραφίας που αφορά την εμπειρική αποτίμηση δικαιωμάτων, εστιάζοντας στην διερεύνηση της ακρίβειας των υποδειγμάτων GARCH. Η εργασία καταλήγει με τα συμπεράσματα και τις προτάσεις για μελλοντική έρευνα.	el
dc.format.extent	60	el
dc.language.iso	el	en
dc.publisher	Πανεπιστήμιο Μακεδονίας	el
dc.subject	Αποτίμηση δικαιωμάτων προαίρεσης	el
dc.subject	Option Valuation	en
dc.subject	Υποδείγματα GARCH	el
dc.subject	GARCH Model	en
dc.title	Αποτίμηση δικαιωμάτων προαίρεσης μέσω υποδειγμάτων GARCH.	el
dc.type	Electronic Thesis or Dissertation	en
dc.type	Text	en
dc.contributor.department	Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Λογιστική & Χρηματοοικονομική	el
Appears in Collections:	ΠΜΣ Λογιστική & Χρηματοοικονομική (M)

Files in This Item:

File	Description	Size	Format
KoskinasNikolaosMsc2017.pdf		1.01 MB	Adobe PDF	View/Open

Show simple item record Recommend this item

PSEPHEDA

Digital Library and Institutional Repository