Ανάλυση μεταβλητότητας των τιμών του πετρελαίου και πολύτιμων μετάλλων

Ίντου, Μαρία

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/20057

Full metadata record

DC Field	Value	Language
dc.contributor.advisor	Φουντάς, Στυλιανός	el
dc.contributor.author	Ίντου, Μαρία	el
dc.date.accessioned	2017-03-20T13:47:51Z	-
dc.date.available	2017-03-20T13:47:51Z	-
dc.date.issued	2017	el
dc.identifier.uri	http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/20057	-
dc.description	Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2017	el
dc.description.abstract	Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η ανάλυση της διάχυσης της μεταβλητότητας των τιμών πετρελαίου και των πολύτιμων μετάλλων χρυσού και αργύρου , δηλαδή, η επιρροή των μεταβολών της διακύμανσης της εκάστοτε μεταβλητής στις διακυμάνσεις των άλλων. Η μελέτη πραγματοποιείται για τρεις διαφορετικές χρονολογικές περιόδους, 1991-2016, 1991-2006 και 2010-2016 με στόχο τη σημασία της χρηματοοικονομικής κρίσης του 2007-2009 στην διάχυση της μεταβλητότητας μεταξύ των μεταβλητών. Στην παρούσα εργασία αναφέρονται αρχικά κάποια ιστορικά στοιχεία των μεταβλητών του χρυσού, του αργύρου και του αργού πετρελαίου και αναλύονται οι οικονομικές σχέσεις που τις συνδέουν. Επιπρόσθετα, γίνεται μια θεωρητική προσέγγιση των οικονομετρικών μοντέλων που θα χρησιμοποιηθούν με σκοπό την ευκολότερη κατανόηση των αποτελεσμάτων. Εν συνεχεία, εκτιμώνται τα οικονομετρικά υποδείγματα GARCH(1,1) και GARCH-BEKK για όλες τις χρονολογικές περιόδους. Τέλος, βάσει των ελέγχων αιτιότητας (Granger causality test) προκύπτουν ενδιαφέροντα,αποτελέσματα.Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η ανάλυση της διάχυσης της μεταβλητότητας των τιμών πετρελαίου και των πολύτιμων μετάλλων χρυσού και αργύρου , δηλαδή, η επιρροή των μεταβολών της διακύμανσης της εκάστοτε μεταβλητής στις διακυμάνσεις των άλλων. Η μελέτη πραγματοποιείται για τρεις διαφορετικές χρονολογικές περιόδους, 1991-2016, 1991-2006 και 2010-2016 με στόχο τη σημασία της χρηματοοικονομικής κρίσης του 2007-2009 στην διάχυση της μεταβλητότητας μεταξύ των μεταβλητών. Στην παρούσα εργασία αναφέρονται αρχικά κάποια ιστορικά στοιχεία των μεταβλητών του χρυσού, του αργύρου και του αργού πετρελαίου και αναλύονται οι οικονομικές σχέσεις που τις συνδέουν. Επιπρόσθετα, γίνεται μια θεωρητική προσέγγιση των οικονομετρικών μοντέλων που θα χρησιμοποιηθούν με σκοπό την ευκολότερη κατανόηση των αποτελεσμάτων. Εν συνεχεία, εκτιμώνται τα οικονομετρικά υποδείγματα GARCH(1,1) και GARCH-BEKK για όλες τις χρονολογικές περιόδους. Τέλος, βάσει των ελέγχων αιτιότητας (Granger causality test) προκύπτουν ενδιαφέροντα,αποτελέσματα.	el
dc.format.extent	64	el
dc.language.iso	el	en
dc.publisher	Πανεπιστήμιο Μακεδονίας	el
dc.rights	Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές	en
dc.rights.uri	http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/	en
dc.subject	Μεταβλητότητα	el
dc.subject	Garch	en
dc.title	Ανάλυση μεταβλητότητας των τιμών του πετρελαίου και πολύτιμων μετάλλων	el
dc.type	Electronic Thesis or Dissertation	en
dc.type	Text	en
dc.contributor.department	Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Οικονομική Επιστήμη	el
Appears in Collections:	ΔΠΜΣ Οικονομική Επιστήμη (M)

Files in This Item:

File	Description	Size	Format
IntouMariaMsc2017.pdf		2 MB	Adobe PDF	View/Open

Show simple item record Recommend this item

This item is licensed under a Creative Commons License

PSEPHEDA

Digital Library and Institutional Repository