Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/20056
Συγγραφέας: Μαντούση, Κωνσταντινιά
Τίτλος: Volatility transmission between stock markets and oil prices
Ημερομηνία Έκδοσης: 2017
Τμήμα: Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Οικονομική Επιστήμη
Επόπτης Καθηγητής: Φουντάς, Στυλιανός
Περίληψη: This paper provides further evidence of linkages and volatility transmission between oil prices and stock markets for a sample of four important countries (U.S.A., Germany, France and Japan) over the period from November 1990 to August 2014. We make use of a univariate GARCH model and a multivariate GARCH model with time varying conditional correlation, namely Dynamic Conditional Correlation model. On the whole, our results illustrate the existence of volatility spillovers between stock markets and world oil prices.
Λέξεις Κλειδιά: Volatility transmission
Πληροφορίες: Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2017.
Εμφανίζεται στις Συλλογές:ΔΠΜΣ Οικονομική Επιστήμη (M)

Αρχεία σε αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Περιγραφή ΜέγεθοςΜορφότυπος 
MantousiKonstantiniaMsc2017.pdf2.74 MBAdobe PDFΠροβολή/Ανοιγμα


Τα τεκμήρια στην ΨΗΦΙΔΑ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα, εκτός αν αναφέρεται κάτι διαφορετικό.