Μελέτη μη-γραμμικότητας στο μέσο σε δείγμα χρηματιστηριακών δεικτών

Παπαγιαννίδης, Ιωάννης

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/19916

Full metadata record

DC Field	Value	Language
dc.contributor.advisor	Κύρτσου, Αικατερίνη	el
dc.contributor.author	Παπαγιαννίδης, Ιωάννης	el
dc.date.accessioned	2017-02-15T17:19:41Z	-
dc.date.available	2017-02-15T17:19:41Z	-
dc.date.issued	2017	el
dc.identifier.uri	http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/19916	-
dc.description	Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2017.	el
dc.description.abstract	Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να μελετήσει την αποτελεσματικότητα χρηματιστηριακών αγορών μέσω του ελέγχου της μη- γραμμικότητας στο μέσο των δεδομένων. Αρχικά παρουσιάζονται οι θεωρίες EMH (Efficient Market Hypothesis) και AMH (Adaptive Market Hypothesis), καθώς επίσης και οι προσεγγίσεις φαινομένων που παρατηρούνται σε πραγματικά δεδομένα χρηματιστηριακών χρονοσειρών. Παραπέρα αναλύονται οι αιτίες εμφάνισης μη- γραμμικότητας και αναλύονται διάφορα οικονομετρικά εργαλεία ανίχνευσης της. Τέλος εξετάζεται η αποτελεσματικότητα των χρηματιστηριακών δεικτών CAC40, DAX30, FTSE100, NIKKEI225 και S&P500 για τη χρονική περίοδο από το 2003 έως 2013. Για τη μελέτη αυτή χρησιμοποιήθηκαν τα οικονομετρικά εργαλεία McLeod – Li, Tsay και BDS μέσω του λογισμικού “Non Linearity Toolkit”. Το συμπέρασμα της μελέτης συνοπτικά είναι ότι οι αγορές είναι κατά κύριο λόγο αναποτελεσματικές όμως υπάρχουν περίοδοι που εναλλάσσονται μεταξύ φάσεων αποτελεσματικότητας και μη- αποτελεσματικότητας.	el
dc.format.extent	97	el
dc.language.iso	el	en
dc.publisher	Πανεπιστήμιο Μακεδονίας	el
dc.subject	Nonlinearity	en
dc.title	Μελέτη μη-γραμμικότητας στο μέσο σε δείγμα χρηματιστηριακών δεικτών	el
dc.type	Electronic Thesis or Dissertation	en
dc.type	Text	en
dc.contributor.department	Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων	el
Appears in Collections:	ΔΠΜΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων (M)

Files in This Item:

File	Description	Size	Format
PapagiannidisIoannisMsc2017.pdf		2.05 MB	Adobe PDF	View/Open

Show simple item record Recommend this item

PSEPHEDA

Digital Library and Institutional Repository