Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/18900
Author: Οικονομίδου, Βαλεντίνη
Title: Σχέση μεταβλητότητας και απόδοσης των χρηματιστηρίων Νέας Υόρκης-Τόκυο-Λονδίνο.
Date Issued: 2015
Department: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδίκευσης στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική
Supervisor: Δριτσάκης, Νικόλαος
Abstract: Η παρούσα εργασία προσπαθεί να προσδιορίσει τη σχέση ανάμεσα στους δείκτες των χρηματιστηρίων της Νέας Υόρκης, του Λονδίνου και του Τόκυο. Ερμηνεύουμε τα χρηματιστήρια του Λονδίνου και του Τόκυο μέσω του χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης και προσπαθούμε να διαπιστώσουμε με την εφαρμογή διάφορων μεθόδων την ύπαρξη ή μη σχέσης μεταξύ τους. Στα πλαίσια του εμπειρικού σκέλους της εργασίας χρησιμοποιήθηκαν ο δείκτης Dow Jones για το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, ο δείκτης FTSE100 για το χρηματιστήριο του Λονδίνου και ο δείκτης NIKKEI 225 για το χρηματιστήριο του Τόκυο. Τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν στην ανάλυση είναι ημερήσια για την χρονική περίοδο από τις 10 Οκτωβρίου του 2000 μέχρι και την 1 Ιουλίου του 2014. Οι βασικότεροι έλεγχοι που χρησιμοποιήθηκαν είναι ο έλεγχος της μοναδιαίας ρίζας με τη βοήθεια του ελέγχου των Dickey-Fuller, ο έλεγχος συνολοκλήρωσης, το υπόδειγμα διόρθωσης σφάλματος και ο έλεγχος αιτιότητας. Τα αποτελέσματα του ελέγχου συνολοκλήρωσης έδειξαν πως υπάρχει ένα συνολοκληρωμένο διάνυσμα μεταξύ των δεικτών που εξετάζουμε και οι έλεγχοι αιτιότητας κατά Granger έδειξαν ότι υπάρχει μονόδρομη αιτιακή σχέση από το δείκτη FTSE προς το δείκτη Dow Jones.
Keywords: Συνολοκλήρωση
Στασιμότητα
Αιτιότητα Granger
VAR υπόδειγμα
Dow Jones
FTSE
NIKKEI
ARCH
GARCH
Information: Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2015.
Appears in Collections:ΠΜΣ Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (M)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
OikonomidouValentiniMsc2015.pdf1.35 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons