Ανάλυση των επιδόσεων των Hedge funds την περίοδο 2004-2015.

Abstract

Στην παρούσα εργασία θα προσπαθήσουμε να παρουσιάσουμε το σύνολο των χαρακτηριστικών των Hedge funds. Θα εξετάσουμε τις βασικές κατηγορίες τους ανάλογα με το που εδρεύουν και πια στρατηγική ακολουθούν. Επίσης θα γίνει μια αναφορά στο νομικό πλαίσιο που τα διέπει στις ΗΠΑ και στην Μεγάλη Βρετανία καθώς και στην οργανωτική τους δομή. Επιπλέον θα αναλύσουμε τους λόγους για τους οποίους τα δεδομένα δεν είναι αξιόπιστα. Τέλος στην έρευνά μας θα χρησιμοποιήσουμε όλες τις στρατηγικές με βάση την Dow Jones Credit Suisse Database. Το δείγμα που θα μελετήσουμε ξεκινά από το 2004 μέχρι το 2015. Στόχος της μελέτης μας είναι να μετρήσουμε την απόδοση που λαμβάνει ο επενδυτής ανά μονάδα κινδύνου, σύμφωνα με τα μέτρα απόδοσης και κινδύνου που επιλέξαμε για τον στόχο αυτό.