Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/16515
Συγγραφέας: Πολυζωίδου, Κωνσταντίνα
Polyzoidou, Konstantina
Τίτλος: Volatility spillover effects.
Ημερομηνία Έκδοσης: 2014
Τμήμα: Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Οικονομική Επιστήμη
Επόπτης Καθηγητής: Παντελίδης, Θεολόγος
Pantelidis, Theologos
Περίληψη: This study examines the volatility dynamics in the stock and forex markets. We first use a BEKK-GARCH model to estimate the international information transmission between the stock market indices and the currency prices of two of the G-7 countries (Canada and the United Kingdom). Afterwards, we proceed to the calculation of the volatility impulse response functions based on historical shocks. This methodology allows us to explore the interdependencies between national stock markets and exchange rates.
Λέξεις Κλειδιά: Volatility
Spillovers
Πληροφορίες: Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2014.
Εμφανίζεται στις Συλλογές:ΔΠΜΣ Οικονομική Επιστήμη (M)

Αρχεία σε αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Περιγραφή ΜέγεθοςΜορφότυπος 
PolyzoidouKonstantinaMsc2014.pdf643,36 kBAdobe PDFΠροβολή/Ανοιγμα


Τα τεκμήρια στην ΨΗΦΙΔΑ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα, εκτός αν αναφέρεται κάτι διαφορετικό.