Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/16264
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ζαπράνης, Αχιλλέας | el |
dc.contributor.author | Κούρα, Μαρία | el |
dc.date.accessioned | 2014-07-15T19:52:07Z | - |
dc.date.available | 2014-07-15T19:52:07Z | - |
dc.date.issued | 2014 | el |
dc.identifier.uri | http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/16264 | - |
dc.description | Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2014. | el |
dc.description.abstract | Ο πιστωτικός κίνδυνος αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα θέματα που αντιμετωπίζουν οι συμμετέχοντες στην αγορά κεφαλαίου. Η διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου επιτυγχάνεται εύκολα μέσω των Συμφωνιών Ανταλλαγής Κινδύνου Αθέτησης, που είναι ευρέως γνωστές ως Credit Default Swaps (CDS). Η τιμολόγηση των συμφωνιών CDS θεωρείται μια πολύπλοκη διαδικασία, για την οποία έχουν αναπτυχθεί διάφορα μοντέλα τιμολόγησης. Η παρούσα εργασία επικεντρώνεται στο reduced-form μοντέλο που αναπτύχθηκε από τους O’Kane & Turnbull το 2003. Κύριος στόχος της διπλωματικής εργασίας αποτελεί η υλοποίηση μιας αυτόνομης εφαρμογής τιμολόγησης συμφωνιών CDS, η οποία βασίζεται στο μοντέλο των O’Kane & Turnbull (2003) και αναπτύχθηκε με τη χρήση του λογισμικού Matlab. | el |
dc.description.abstract | Credit risk is one of the most significant issues facing participants in the capital market. Credit Default Swaps (CDS) are widely known as a mean of managing and reducing credit risk. Since the pricing of CDS contracts considered as a complex process, various pricing models have developed. This paper focuses on a reduced-form model, which is developed by O'Kane & Turnbull (2003). Its main objective is the implementation of an executable application related to the pricing of CDS agreements based on the O’Kane & Turnbull model (2003). The application was developed with the contribution of the Matlab software. | en |
dc.format.extent | 99 | el |
dc.format.extent | 2075120 bytes | - |
dc.format.extent | 15495002 bytes | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.format.mimetype | application/winzip | - |
dc.language.iso | el | en |
dc.publisher | Πανεπιστήμιο Μακεδονίας | el |
dc.subject | Credit Default Swaps | en |
dc.subject | Matlab | en |
dc.subject | Pricing | en |
dc.subject | Application | en |
dc.subject | Tιμολόγηση | el |
dc.subject | Eφαρμογή | el |
dc.title | Υλοποίηση σε λογισμικό εφαρμογής τιμολόγησης Credit Default Swaps. | el |
dc.type | Electronic Thesis or Dissertation | en |
dc.type | Text | en |
dc.contributor.department | Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήματα | el |
Appears in Collections: | ΔΠΜΣ Πληροφοριακά Συστήματα (M) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
KouraMariaMsc2014extra.zip | Συνοδευτικό υλικό | 15.13 MB | zip | View/Open |
KouraMariaMsc2014.pdf | 1.95 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Psepheda are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.