Please use this identifier to cite or link to this item:
Author: Κούρα, Μαρία
Title: Υλοποίηση σε λογισμικό εφαρμογής τιμολόγησης Credit Default Swaps.
Date Issued: 2014
Department: Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήματα
Supervisor: Ζαπράνης, Αχιλλέας
Abstract: Ο πιστωτικός κίνδυνος αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα θέματα που αντιμετωπίζουν οι συμμετέχοντες στην αγορά κεφαλαίου. Η διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου επιτυγχάνεται εύκολα μέσω των Συμφωνιών Ανταλλαγής Κινδύνου Αθέτησης, που είναι ευρέως γνωστές ως Credit Default Swaps (CDS). Η τιμολόγηση των συμφωνιών CDS θεωρείται μια πολύπλοκη διαδικασία, για την οποία έχουν αναπτυχθεί διάφορα μοντέλα τιμολόγησης. Η παρούσα εργασία επικεντρώνεται στο reduced-form μοντέλο που αναπτύχθηκε από τους O’Kane & Turnbull το 2003. Κύριος στόχος της διπλωματικής εργασίας αποτελεί η υλοποίηση μιας αυτόνομης εφαρμογής τιμολόγησης συμφωνιών CDS, η οποία βασίζεται στο μοντέλο των O’Kane & Turnbull (2003) και αναπτύχθηκε με τη χρήση του λογισμικού Matlab.
Credit risk is one of the most significant issues facing participants in the capital market. Credit Default Swaps (CDS) are widely known as a mean of managing and reducing credit risk. Since the pricing of CDS contracts considered as a complex process, various pricing models have developed. This paper focuses on a reduced-form model, which is developed by O'Kane & Turnbull (2003). Its main objective is the implementation of an executable application related to the pricing of CDS agreements based on the O’Kane & Turnbull model (2003). The application was developed with the contribution of the Matlab software.
Keywords: Credit Default Swaps
Information: Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2014.
Appears in Collections:ΔΠΜΣ Πληροφοριακά Συστήματα (M)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KouraMariaMsc2014extra.zipΣυνοδευτικό υλικό15.13 MBzipView/Open
KouraMariaMsc2014.pdf1.95 MBAdobe PDFView/Open

Items in Psepheda are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.