Δημιουργία λογισμικού για την κατάρτιση φερέγγυου χαρτοφυλάκιου με τις μεθόδους της ανάλυσης δεδομένων.

Abstract

Η διατριβή αφορά μια νέα μέθοδο διαχείρισης χαρτοφυλακίου με μεθόδους της ανάλυσης δεδομένων καλούμενη συνθετική προσέγγιση, σκοπός της οποίας είναι ο προσδιορισμός του φερέγγυου χαρτοφυλακίου. Το θεωρητικό υπόβαθρο της νέας μεθοδολογίας στηρίζεται στη διαπίστωση ότι η χρηματιστηριακή αγορά αποτελεί ανοικτό ζωντανό σύστημα, του οποίου η πολυπλοκότητα διέπεται από ντετερμινιστική χαοτική δυναμική. Ως ελκυστής του συστήματος θεωρείται η φερεγγυότητα των εταιριών που εκδίδουν τις μετοχές. Αποδεικνύεται ότι αποτελεί σύνθετο παράγοντα που συντίεται από τρεις πτυχές : το κύρος, την αποδεκτικότητα, την οικονομική ευρωστία της εταιρίας. Κάθε πτυχή αποτελείται από τρεις συνιστώσες οι οποίες αναδεικνύονται βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων. Η αντίληψη ότι η χρηματιστηριακή αγορά αποτελεί ανοικτό σύστημα οδηγεί το μελετητή να στραφεί στην οριοθέτηση των επιπέδων οργάνωσής του, ένα εκ των οποίων αποτελεί το φερέγγυο χαρτοφυλάκιο. Συμπερασματικά η προτεινόμενη μέθοδος αποτελεί μια εναλλακτική αντιμετώπιση του προβλήματος διαχείρισης χαρτοφυλακίου αποτελούμενο από μετοχές εισηγμένων εταιριών ενός χρηματιστηρίου.