Δυναμικές ιδιότητες και έλεγχος αιτιότητας χρονολογικών σειρών πρώτων υλών:
η περίπτωση αργού πετρελαίου και χρυσού.

Κουιμτζής, Απόστολος

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/15759

Full metadata record

DC Field	Value	Language
dc.contributor.advisor	Κύρτσου, Κατερίνα	el
dc.contributor.author	Κουιμτζής, Απόστολος	el
dc.date.accessioned	2013-10-11T12:22:48Z	-
dc.date.available	2013-10-11T12:22:48Z	-
dc.date.issued	2013	el
dc.identifier.uri	http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/15759	-
dc.description	Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2013.	el
dc.description.abstract	Οι προθεσμιακές αγορές αργού πετρελαίου και χρυσού ως οι πιο αντιπροσωπευτικές στον τομέα των πρώτων υλών, επιλέχθηκαν για να διερευνηθούν για φαινόμενα μη-γραμμικότητας. Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκε έλεγχος γραμμικής ανεξαρτησίας των Diks & Panchenko (2007) σε κάθε μία ξεχωριστά, για την περίοδο 1986-2012, προκειμένου να διαπιστωθεί πότε οι τιμές παρουσίασαν μη-γραμμική εξάρτηση. Παράλληλα οι δυο αγορές εξετάστηκαν για γραμμική και μη-γραμμική αιτιότητα κατά Granger με υπόδειγμα VAR και με μη-παραμετρικό έλεγχο των Diks & Panchenko (2006) αντίστοιχα, ενώ συμπληρωματικά η ίδια ανάλυση πραγματοποιήθηκε και μεταξύ των αποδόσεων του αργού πετρελαίου και της μετοχής της Exxon Mobil για την περίοδο 2004-2012. Τα αποτελέσματα της μονομεταβλητής ανάλυσης δείχνουν απόρριψη του ελέγχου για τις αποδόσεις του αργού πετρελαίου μετά από εξωγενή σοκ, ενώ για το χρυσό η μη-γραμμική εξάρτηση προκύπτει κυρίως κατά τις αλλαγές στη μεταβλητότητα της χρονοσειράς. Οι έλεγχοι αιτιότητας φανερώνουν ότι στα έτη που συνέβησαν παγκόσμιας εμβέλειας γεγονότα υπάρχει κατά κανόνα γραμμική αιτιότητα από το αργό πετρέλαιο στο χρυσό, ενώ έντονες ενδείξεις μη-γραμμικής ανάδρασης παρουσιάζονται κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης του 2008-2009 και στα δύο ζευγάρια αποδόσεων που εξετάστηκαν.	el
dc.format.extent	116	el
dc.format.extent	5219875 bytes	-
dc.format.mimetype	application/pdf	-
dc.language.iso	el	en
dc.publisher	Πανεπιστήμιο Μακεδονίας	el
dc.subject	Πετρέλαιο	el
dc.subject	Χρυσός	el
dc.subject	Αιτιότητα	el
dc.subject	Μη-γραμμικότητα	el
dc.title	Δυναμικές ιδιότητες και έλεγχος αιτιότητας χρονολογικών σειρών πρώτων υλών: η περίπτωση αργού πετρελαίου και χρυσού.	el
dc.type	Electronic Thesis or Dissertation	en
dc.type	Text	en
dc.contributor.department	Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων	el
Appears in Collections:	ΔΠΜΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων (M)

Files in This Item:

File	Description	Size	Format
KouimtzisApostolosMsc2013.pdf		5.08 MB	Adobe PDF	View/Open

Show simple item record Recommend this item

This item is licensed under a Creative Commons License

PSEPHEDA

Digital Library and Institutional Repository