Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/15755
Author: Αντωνίου, Παύλος
Title: Μοντελοποίηση θερμοκρασίας με χρήση wavelet networks στα πλαίσια τιμολόγησης παράγωγων καιρού.
Date Issued: 2013
Department: Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
Supervisor: Ζαπράνης, Αχιλλέας
Abstract: Ένα σημαντικό κομμάτι της παγκόσμιας οικονομίας είναι εκτεθειμένο σε κινδύνους που σχετίζονται με τις μετεωρολογικές συνθήκες. Τα παράγωγα καιρού είναι χρηματοοικονομικά εργαλεία που επιτρέπουν τη διαχείριση αυτών των κινδύνων από οργανισμούς ή μεμονωμένους επενδυτές. Σε ένα παράγωγο καιρού, το υποκείμενο προϊόν είναι ένας δείκτης βασισμένος σε μία μετεωρολογική μεταβλητή όπως η θερμοκρασία, η βροχόπτωση ή η χιονόπτωση. Το μεγαλύτερο μέρος της διαρκώς αναπτυσσομενης αγοράς παραγώγων καιρού αφορά παράγωγα θερμοκρασίας. Για τη σωστή τιμολόγηση αυτών των παραγώγων, απαιτείται ένα μοντέλο που περιγράφει τη χρονική εξέλιξη της μέσης ημερήσιας θερμοκρασίας. Στην παρούσα εργασία η θερμοκρασία μοντελοποιείται χρησιμοποιώντας την μέθοδο της ανάλυσης κυματιδίων. Η ανάλυση κυματιδίων οδηγεί στην αναγνώριση όλων των περιοδικοτήτων και δυναμικών χαρακτηριστικών της θερμοκρασίας. Στη συνέχεια κατασκευάζονται νευρωνικά δίκτυα κυματιδίων τα οποία εκπαιδεύονται με βάση ιστορικά στοιχεία θερμοκρασίας για εφτά πόλεις για τις οποίες διαπραγματεύονται παράγωγα καιρού. Τα δίκτυα αυτά χρησιμοποιούνται για την πρόβλεψη μελλοντικών τιμών της μέσης ημερήσιας θερμοκρασίας σε αυτές τις πόλεις. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων αποκαλύπτει μεγάλη ακρίβεια των προβλέψεων που προκύπτουν από αυτό το μοντέλο.
Keywords: Παράγωγα
Παράγωγα καιρού
Derivatives
Weather derivatives
Wavelet analysis
Neural networks
Risk management
Weather risk
Temperature modelling
Information: Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2013.
Appears in Collections:ΔΠΜΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων (M)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
AntoniouPaulosMsc2013.pdf2.07 MBAdobe PDFView/Open


Items in Psepheda are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.