Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο:
http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/15755
Συγγραφέας: | Αντωνίου, Παύλος |
Τίτλος: | Μοντελοποίηση θερμοκρασίας με χρήση wavelet networks στα πλαίσια τιμολόγησης παράγωγων καιρού. |
Ημερομηνία Έκδοσης: | 2013 |
Τμήμα: | Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων |
Επόπτης Καθηγητής: | Ζαπράνης, Αχιλλέας |
Περίληψη: | Ένα σημαντικό κομμάτι της παγκόσμιας οικονομίας είναι εκτεθειμένο σε κινδύνους που σχετίζονται με τις μετεωρολογικές συνθήκες. Τα παράγωγα καιρού είναι χρηματοοικονομικά εργαλεία που επιτρέπουν τη διαχείριση αυτών των κινδύνων από οργανισμούς ή μεμονωμένους επενδυτές. Σε ένα παράγωγο καιρού, το υποκείμενο προϊόν είναι ένας δείκτης βασισμένος σε μία μετεωρολογική μεταβλητή όπως η θερμοκρασία, η βροχόπτωση ή η χιονόπτωση. Το μεγαλύτερο μέρος της διαρκώς αναπτυσσομενης αγοράς παραγώγων καιρού αφορά παράγωγα θερμοκρασίας. Για τη σωστή τιμολόγηση αυτών των παραγώγων, απαιτείται ένα μοντέλο που περιγράφει τη χρονική εξέλιξη της μέσης ημερήσιας θερμοκρασίας. Στην παρούσα εργασία η θερμοκρασία μοντελοποιείται χρησιμοποιώντας την μέθοδο της ανάλυσης κυματιδίων. Η ανάλυση κυματιδίων οδηγεί στην αναγνώριση όλων των περιοδικοτήτων και δυναμικών χαρακτηριστικών της θερμοκρασίας. Στη συνέχεια κατασκευάζονται νευρωνικά δίκτυα κυματιδίων τα οποία εκπαιδεύονται με βάση ιστορικά στοιχεία θερμοκρασίας για εφτά πόλεις για τις οποίες διαπραγματεύονται παράγωγα καιρού. Τα δίκτυα αυτά χρησιμοποιούνται για την πρόβλεψη μελλοντικών τιμών της μέσης ημερήσιας θερμοκρασίας σε αυτές τις πόλεις. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων αποκαλύπτει μεγάλη ακρίβεια των προβλέψεων που προκύπτουν από αυτό το μοντέλο. |
Λέξεις Κλειδιά: | Παράγωγα Παράγωγα καιρού Derivatives Weather derivatives Wavelet analysis Neural networks Risk management Weather risk Temperature modelling |
Πληροφορίες: | Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2013. |
Εμφανίζεται στις Συλλογές: | ΔΠΜΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων (M) |
Αρχεία σε αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο | Περιγραφή | Μέγεθος | Μορφότυπος | |
---|---|---|---|---|
AntoniouPaulosMsc2013.pdf | 2.07 MB | Adobe PDF | Προβολή/Ανοιγμα |
Τα τεκμήρια στην ΨΗΦΙΔΑ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα, εκτός αν αναφέρεται κάτι διαφορετικό.