Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο:
http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/15348
Συγγραφέας: | Μαρασλής, Κωνσταντίνος |
Τίτλος: | Σύγκριση μεταξύ του CAPM και του πολυμεταβλητού υποδείγματος: η περίπτωση του ελληνικού χρηματιστηρίου. |
Ημερομηνία Έκδοσης: | 2012 |
Τμήμα: | Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Λογιστική & Χρηματοοικονομική |
Επόπτης Καθηγητής: | Λαζαρίδης, Γιάννης Τ. |
Περίληψη: | Στη μελέτη αυτή αναλύουμε τα χαρακτηριστικά τόσο του Μοντέλου Αποτίμησης Κεφαλαιακών Στοιχείων (CAPM) [Κεφάλαιο 1] όσο και της Θεωρίας Τιμολόγησης Εξισορροπητικής Κερδοσκοπίας (APT) [Κεφάλαιο 2]. Στη συνέχεια παραθέτουμε μία θεωρητική σύγκριση μεταξύ των δύο [Κεφάλαιο 3] και τέλος εφαρμόζουμε αμφότερα σε πραγματικά δεδομένα του ελληνικού χρηματιστηρίου με σκοπό την πρακτική τους σύγκριση [Κεφάλαιο 4]. |
Λέξεις Κλειδιά: | CAPM APT Πολυμεταβλητό υπόδειγμα Χρηματιστήριο |
Πληροφορίες: | Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2012. |
Εμφανίζεται στις Συλλογές: | ΠΜΣ Λογιστική & Χρηματοοικονομική (M) |
Αρχεία σε αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο | Περιγραφή | Μέγεθος | Μορφότυπος | |
---|---|---|---|---|
MaraslisKonstantinosMsc2012.pdf | 2.63 MB | Adobe PDF | Προβολή/Ανοιγμα |
Αυτό το τεκμήριο προστατεύεται από Αδεια Creative Commons