Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/15244
Συγγραφέας: Φωτίου, Μαρία
Τίτλος: Άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων (stress test): ο ελληνικός τραπεζικός κλάδος.
Ημερομηνία Έκδοσης: 2012
Τμήμα: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική
Επόπτης Καθηγητής: Παπαναστασίου, Ιωάννης
Περίληψη: Τις τελευταίες δεκαετίες η αυξημένη μεταβλητότητα των αγορών σε συνδυασμό με την ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας και την χρήση σύνθετων χρηματοοικονομικών προϊόντων έχει αναγάγει την διαχείριση των κινδύνων που αντιμετωπίζουν οι οργανισμοί και κυρίως τα πιστωτικά ιδρύματα σε μείζον θέμα. Η διαχείριση των τραπεζικών κινδύνων συνίσταται στην αξιολόγηση των κινδύνων που αντιμετωπίζει μια τράπεζα και στην εφαρμογή των κατάλληλων διαδικασιών ώστε οι κίνδυνοι αυτοί να μειωθούν. Ένα από τα εργαλεία της διαχείρισης τραπεζικών κινδύνων είναι και οι ασκήσεις προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων (stress testing). Στην παρούσα διπλωματική εργασία επιχειρείται μια άσκηση προσομοίωσης στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο ώστε να αξιολογήσουμε πως αυτός θα ανταποκριθεί σε μια ενδεχόμενη ακραία κατάσταση. Στο πρώτο μέρος θα επικεντρώσουμε την προσοχή μας στους κινδύνους , στην αντιμετώπιση και διαχείρισή τους από τα τραπεζικά ιδρύματα καθώς και την συμβολή της Επιτροπής της Βασιλείας συμπεριλαμβανομένων όλων των αλλαγών που έχουν πραγματοποιηθεί με την πάροδο του χρόνου μέχρι τις μεταρρυθμίσεις του Συμφώνου της Βασιλείας ΙΙΙ. Το δεύτερο και εμπειρικό μέρος αυτής της εργασίας αποτελεί προϊόν ενός stress test στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο με σκοπό να εξετάσουμε πως αυτός θα αντιδράσει σε ένα υποτιθέμενο ακραίο σενάριο. Για το λόγο αυτό επιλέξαμε ένα χαρτοφυλάκιο αποτελούμενο από μετοχές έξι ελληνικών τραπεζών, της ALPHA BANK, ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ, ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ , EUROBANK και ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ως ακραία κατάσταση επιλέξαμε την ημερομηνία που παρατηρήθηκε η μεγαλύτερη πτώση των τιμών των μετοχών και είναι η 11/10/2011. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν έχουν αρκετά μεγάλο ενδιαφέρον καθώς δείχνουν την αντίδραση του ελληνικού τραπεζικού κλάδου σε μια υποτιθέμενη μεγάλη πτώση των τιμών και δεν είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά. Σε πέντε από τις έξι τράπεζες ο κίνδυνος αυξήθηκε πάνω από δέκα ποσοστιαίες μονάδες δείχνοντας την αδυναμία των ελληνικών τραπεζών να ανταποκριθούν στην κρίση. Αξιοσημείωτο είναι ότι η Τράπεζα Κύπρου σε αντίθεση από τις άλλες τράπεζες εμφανίζει μειωμένο κίνδυνο κατά 6 ποσοστιαίες μονάδες από 8,7% σε 2% κατατάσσοντάς την σε καλύτερη θέση από τις υπόλοιπες. Όσον αφορά το χαρτοφυλάκιο και εδώ τα αποτελέσματα δεν διαφέρουν καθώς σύμφωνα με το stress test ο κίνδυνος σχεδόν διπλασιάστηκε από 26% σε 58% περίπου.
Λέξεις Κλειδιά: Stress test
Πληροφορίες: Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2012.
Εμφανίζεται στις Συλλογές:ΠΜΣ Εφαρμοσμένη Λογιστική & Ελεγκτική (M)

Αρχεία σε αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Περιγραφή ΜέγεθοςΜορφότυπος 
PhotiouMariaMsc2012.pdf3,1 MBAdobe PDFΠροβολή/Ανοιγμα


Αυτό το τεκμήριο προστατεύεται από Αδεια Creative Commons Creative Commons