Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/14656
Συγγραφέας: Παρασχάκη, Χρυσούλα
Τίτλος: Το πληροφοριακό περιεχόμενο των spread.
Ημερομηνία Έκδοσης: 2011
Τμήμα: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική
Επόπτης Καθηγητής: Κουσενίδης, Δημήτριος
Περίληψη: Λόγω της απότομης αναστροφής του κλίματος των αγορών και τη σοβαρή κρίση ρευστότητας, οι αγορές κρατικών ομολόγων της ζώνης του ευρώ τα τελευταία χρόνια υφίστανται σημαντικές πιέσεις. Οι πιέσεις αυτές χαρακτηρίζονται ακόμη πιο έντονες στην περίπτωση της Ελλάδας, που αποτελεί τον αδύναμο κρίκο της Ευρωζώνης, λόγω του υψηλού ελλείμματος και χρέους. Το παρόν άρθρο επιχειρεί τη διερεύνηση των συνεπειών που έχουν οι διακυμάνσεις των spread των κρατικών ομολόγων καθώς και άλλων χρηματοοικονομικών δεικτών (Γενικός Δείκτης Τιμών του ΧΑΑ, FTSE20 και FTSE80) επάνω στις τιμές των μετοχών του τραπεζικού κλάδου. Η διερεύνηση αυτή περιορίζεται στην περίπτωση της Ελλάδας, εστιάζοντας στην περίοδο από τον Οκτώβριο του 2009 έως και τον Ιούλιο του 2011. Στην ανάλυση χρησιμοποιήθηκαν δύο μοντέλα παλινδρόμησης που και τα δύο οδήγησαν στα ίδια συμπεράσματα∙ όλες οι μεταβλητές είναι στατιστικά σημαντικές εκτός από τα spread, ενώ ταυτόχρονα παρουσιάζουν και τα αναμενόμενα πρόσημα.
Λέξεις Κλειδιά: Χρηματοπιστωτικά ιδρύματα
Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών
Spread
Κρίση χρέους
Πληροφορίες: Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2011.
Εμφανίζεται στις Συλλογές:ΠΜΣ Εφαρμοσμένη Λογιστική & Ελεγκτική (M)

Αρχεία σε αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Περιγραφή ΜέγεθοςΜορφότυπος 
ParaschakiChrysoulaMsc2011.pdf1.81 MBAdobe PDFΠροβολή/Ανοιγμα


Τα τεκμήρια στην ΨΗΦΙΔΑ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα, εκτός αν αναφέρεται κάτι διαφορετικό.