Μοντελοποίηση και πρόβλεψη της μεταβλητότητας στο ελληνικό χρηματιστήριο

Τσολακίδης, Αθανάσιος

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/14156

Full metadata record

DC Field	Value	Language
dc.contributor.advisor	Παπαναστασίου, Ιωάννης	-
dc.contributor.author	Τσολακίδης, Αθανάσιος	-
dc.date.accessioned	2010-12-08T10:02:43Z	-
dc.date.available	2010-12-08T10:02:43Z	-
dc.date.issued	2010	en
dc.identifier.uri	http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/14156	-
dc.description	Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2010.	en
dc.description.abstract	Η παρούσα μελέτη έχει ως στόχο να συγκρίνει την προβλεπτική ικανότητα έξι, συμμετρικών και ασύμμετρων, μοντέλων GARCH όσον αφορά τον ελληνικό χρηματιστηριακό δείκτη FTSE/Χ.Α. 20. Τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν καλύπτουν την περίοδο από 5/1/1995 έως 17/9/2010 για ένα σύνολο 804 εβδομαδιαίων παρατηρήσεων. Για τη διενέργεια προβλέψεων αφήσαμε τις τελευταίες δέκα παρατηρήσεις. Χρησιμοποιώντας πέντε δείκτες σφάλματος (MSE, ME, MAE, RMSE, TIC) αποδεικνύεται ότι το IGARCH (1,1) υπερέχει έναντι των υπολοίπων υποψήφιων υποδειγμάτων καθώς παρουσιάζει την καλύτερη επίδοση και στoυς πέντε προαναφερθέντες δείκτες.	en
dc.format.extent	59	en
dc.format.extent	1401209 bytes	-
dc.format.mimetype	application/pdf	-
dc.language.iso	el	en
dc.publisher	Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών	-
dc.subject	Μεταβλητότητα	en
dc.subject	Garch Υποδείγματα	en
dc.subject	Μοντελοποίηση	en
dc.subject	Πρόβλεψη	en
dc.title	Μοντελοποίηση και πρόβλεψη της μεταβλητότητας στο ελληνικό χρηματιστήριο	en
dc.type	Electronic Thesis or Dissertation	en
dc.type	Text	en
dc.contributor.department	Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Λογιστική & Χρηματοοικονομική	en
Appears in Collections:	ΠΜΣ Λογιστική & Χρηματοοικονομική (M)

Files in This Item:

File	Description	Size	Format
TsolakidisAthanasiosMsc2010.pdf		1.37 MB	Adobe PDF	View/Open

Show simple item record Recommend this item

PSEPHEDA

Digital Library and Institutional Repository