PSEPHEDA
Digital Library and Institutional Repository
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/14156| Author: | Τσολακίδης, Αθανάσιος |
| Title: | Μοντελοποίηση και πρόβλεψη της μεταβλητότητας στο ελληνικό χρηματιστήριο |
| Date Issued: | 2010 |
| Department: | Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Λογιστική & Χρηματοοικονομική |
| Supervisor: | Παπαναστασίου, Ιωάννης |
| Abstract: | Η παρούσα μελέτη έχει ως στόχο να συγκρίνει την προβλεπτική ικανότητα έξι, συμμετρικών και ασύμμετρων, μοντέλων GARCH όσον αφορά τον ελληνικό χρηματιστηριακό δείκτη FTSE/Χ.Α. 20. Τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν καλύπτουν την περίοδο από 5/1/1995 έως 17/9/2010 για ένα σύνολο 804 εβδομαδιαίων παρατηρήσεων. Για τη διενέργεια προβλέψεων αφήσαμε τις τελευταίες δέκα παρατηρήσεις. Χρησιμοποιώντας πέντε δείκτες σφάλματος (MSE, ME, MAE, RMSE, TIC) αποδεικνύεται ότι το IGARCH (1,1) υπερέχει έναντι των υπολοίπων υποψήφιων υποδειγμάτων καθώς παρουσιάζει την καλύτερη επίδοση και στoυς πέντε προαναφερθέντες δείκτες. |
| Keywords: | Μεταβλητότητα Garch Υποδείγματα Μοντελοποίηση Πρόβλεψη |
| Information: | Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2010. |
| Appears in Collections: | ΠΜΣ Λογιστική & Χρηματοοικονομική (M) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TsolakidisAthanasiosMsc2010.pdf | 1.37 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Psepheda are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.