Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/14156
Συγγραφέας: Τσολακίδης, Αθανάσιος
Τίτλος: Μοντελοποίηση και πρόβλεψη της μεταβλητότητας στο ελληνικό χρηματιστήριο
Ημερομηνία Έκδοσης: 2010
Τμήμα: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Λογιστική & Χρηματοοικονομική
Επόπτης Καθηγητής: Παπαναστασίου, Ιωάννης
Περίληψη: Η παρούσα μελέτη έχει ως στόχο να συγκρίνει την προβλεπτική ικανότητα έξι, συμμετρικών και ασύμμετρων, μοντέλων GARCH όσον αφορά τον ελληνικό χρηματιστηριακό δείκτη FTSE/Χ.Α. 20. Τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν καλύπτουν την περίοδο από 5/1/1995 έως 17/9/2010 για ένα σύνολο 804 εβδομαδιαίων παρατηρήσεων. Για τη διενέργεια προβλέψεων αφήσαμε τις τελευταίες δέκα παρατηρήσεις. Χρησιμοποιώντας πέντε δείκτες σφάλματος (MSE, ME, MAE, RMSE, TIC) αποδεικνύεται ότι το IGARCH (1,1) υπερέχει έναντι των υπολοίπων υποψήφιων υποδειγμάτων καθώς παρουσιάζει την καλύτερη επίδοση και στoυς πέντε προαναφερθέντες δείκτες.
Λέξεις Κλειδιά: Μεταβλητότητα
Garch Υποδείγματα
Μοντελοποίηση
Πρόβλεψη
Πληροφορίες: Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2010.
Εμφανίζεται στις Συλλογές:ΠΜΣ Λογιστική & Χρηματοοικονομική (M)

Αρχεία σε αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Περιγραφή ΜέγεθοςΜορφότυπος 
TsolakidisAthanasiosMsc2010.pdf1,37 MBAdobe PDFΠροβολή/Ανοιγμα


Τα τεκμήρια στην ΨΗΦΙΔΑ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα, εκτός αν αναφέρεται κάτι διαφορετικό.