Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/14096
Συγγραφέας: Κρουστάλης, Ιωάννης
Τίτλος: The extent crisis altered market characteristics: A comparative analysis of GARCH models on Dow Jones and FTSE-100 before and after the current financial crisis.
Ημερομηνία Έκδοσης: 2010
Τμήμα: Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Οικονομική Επιστήμη
Επόπτης Καθηγητής: Σουμπενιώτης, Δημήτριος
Περίληψη: This study examines the pattern of returns and volatility on United States and United Kingdom stock markets before and after the current financial crisis. GARCH, GARCH in mean (GARCH-M), threshold GARCH (TGARCH) and exponential GARCH (EGARCH) models are applied on daily data of Dow-Jones and FTSE-100 from July 2004 to April 2009. The results present the best fit model for each market for the pre-crisis, post-crisis and entire period since the July 2007 is thought to be the beginning of the crisis. The findings also provide a view of the crisis effects on the markets’ fundamentals and on the investors’ behaviour.
Λέξεις Κλειδιά: Financial crisis
GARCH models
Volatility
Πληροφορίες: Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2010.
Εμφανίζεται στις Συλλογές:ΔΠΜΣ Οικονομική Επιστήμη (M)

Αρχεία σε αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Περιγραφή ΜέγεθοςΜορφότυπος 
KroustalisIoannisMsc2010.pdf203.97 kBAdobe PDFΠροβολή/Ανοιγμα


Τα τεκμήρια στην ΨΗΦΙΔΑ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα, εκτός αν αναφέρεται κάτι διαφορετικό.