Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο:
http://hdl.handle.net/2159/3479
|
| Τίτλος: | Risk-adjusted performance of mutual funds: some tests |
| Συγγραφέας(-είς): | Jagric, Timotej
Podobnik, Boris
Strasek, Sebastjan
Jagric, Vita |
| Λέξεις-κλειδιά: | Financial market
Portfolio returns
Risk measures
Mutual funds |
| Ημερομηνία τεκμηρίου: | 2007 |
| Υπηρεσία Έκδοσης: | University of Macedonia Press |
| Βιβλιογραφική παραπομπή: | South-Eastern Europe Journal of Economics 5 (2), 233-244. (2007) |
| Αριθμός σειράς/ αναφοράς: | 5 (2) |
| Επιτομή: | The development of a stock market depends to a great extent on the development of institutional investors. The paper studies the mutual fund industry and applies various tests to evaluate the performance capacity of mutual funds. First, we briefly explain the data, and then we introduce the performance measures used to evaluate funds. Finally, we calculate the performance measures of mutual funds and rank them according to the results. We find the rankings obtained by performing both the Sharpe and Treynor rules to be almost the same, implying that funds are well diversified. The rankings reveal that all analyzed funds outperformed the market on a risk-adjusted basis. |
| URI: | http://hdl.handle.net/2159/3479
http://www.asecu.gr/Seeje/issue09/jagric.pdf |
| ISSN: | 1109-8597 |
| Δικαιώματα: | ©ASECU |
| Εμφανίζεται στις συλλογές: | SEEJE, Volume 5 (2007), Issue 2
|
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
| Αρχείο |
Περιγραφή |
Μέγεθος | Μορφότυπος |
|---|
| jagric.pdf | | 729Kb | Adobe PDF | Δείτε/ Ανοίξτε |
|
Αυτό το τεκμήριο προστατεύεται από copyright
|
Όλα τα τεκμήρια στην Ψηφίδα προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα, με όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα.
|
