Οι προσδιοριστικοί παράγοντες των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Εμπειρική ανάλυση στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα.

Abstract

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να εντοπιστούν οι κυριότεροι παράγοντες που επηρεάζουν τη πορεία των μη εξυπηρετούμενων δανείων στην Ελλάδα και με τη βοήθεια των κατάλληλων αριθμητικών μεθόδων να δημιουργηθεί ένα οικονομετρικό μοντέλο το οποίο θα εξάγει χρήσιμα συμπεράσματα για το μέλλον. Γι’ αυτό το λόγο επιλέχθηκαν μακροοικονομικές και λογιστικές μεταβλητές για τη κατασκευή ενός μοντέλου πρόβλεψης με τη βοήθεια της ανάλυσης παλινδρόμησης. Χρησιμοποιήθηκαν οι ενοποιημένοι ισολογισμοί του ελληνικού τραπεζικού συστήματος για την ερμηνεία των ‘κόκκινων’ δανείων κατά τη περίοδο της οικονομικής ευημερίας αλλά και κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης στη χώρα μας έως και σήμερα, δηλαδή από το 2005 έως το 2017. Τα αποτελέσματα της εμπειρικής ανάλυσης έδειξαν ισχυρή συσχέτιση μεταξύ NPL’s και κρίσιμων μακροοικονομικών παραγόντων όπως ΑΕΠ και ανεργία, οι οποίοι μεταφέρουν τις συνθήκες της οικονομίας στα τραπεζικά δεδομένα. Δείκτες που σχετίζονται με τη ρευστότητα και την διαχείριση δανειακού χαρτοφυλακίου, όπως LtD και CAR φαίνεται να επηρεάζουν περισσότερο τον πιστωτικό κίνδυνο από πλευράς τραπεζών.